Tez detayları

BİST 100 endeksinin doğrusal olmayan zamanserileri ile tahmini = Estimation of BİST 100 index with nonlinear time series

Yazarlar:

Seyrik, İsmail

Yayıncı:

İstanbul Üniversitesi

Ana Başlıklar:

Ekonomi ve Maliye

Belge Tipi:

Tezler

Program Tipi:

Yüksek Lisans

Yayın Tarihi:

12/2018

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000233506

Anahtar sözcükler:

Ekonometri

Özet

Financial values are influenced by political and social phenomena. This effect makes it difficult for investors to make decisions. Because the scale and amount of this effect; time, economic structure varies. These changes are defined as volatility. Volatility is a critical issue for the investor to consider before making an investment decision.The investment is inherently risky. This risk should be foreseeable. In order to make an investment decision, the risk must be at acceptable levels. The concept of volatility is a key concept for financial risks. The measurement and interpretation of volatility is therefore an important concept for the investor.The aim of this study is to understand volatility, which is a fact of financial data. The evaluation and understanding of the volatility of financial data is important for the investor at the decision stage. For this reason, BİST-100 data which is the best source of volatility can be observed. Data were modeled as ARCH, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, ARCH-M, GARCH-M, EGARCH-M, GJR-GARCH-M. In this thesis,.

Finansal değerler siyasi ve toplumsal olgulardan etkilenmektedir. Bu etki yatırımcıların karar almasını zorlaştırmaktadır. Zira bu etkinin ölçeği ve miktarı; zamana, ekonomik yapıya göre değişmektedir. Bu değişimler volatilte olarak tanımlanmaktadır. Volatilite yatırımcı için yatırım kararı almadan önce dikkat edeceği kritik bir konudur.Yatırım doğası gereği risk içermektedir. Bu riskin ön görülebilir olması gerekir. Yatırım kararı alabilmek için riskin kabul edilebilir düzeylerde olması gerekir. Volatilite kavramı finansal riskler için anahtar bir kavramdır. Volatilitenin ölçülmesi ve anlamlandırılması bu yüzden yatırımcı için önemli bir kavramdır. Bu çalışmanın gayesi, finansal verilerin bir gerçeği olan volatilitenin anlaşılmasıdır. Finansal verilerin sahip olduğu volatilitenin değerlendirilmesi ve anlaşılması yatırımcı için karar aşamasında önemlidir. Bu gerekçe ile volatilitenin en iyi gözlemlenebileceği veri kaynağı olan BİST-100 verileri kullanılmıştır. Veriler ARCH, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, ARCH-M, GARCH-M, EGARCH-M, GJR-GARCH-M modelleri modellenmiştir.

Tez detayları

BİST 100 endeksinin doğrusal olmayan zamanserileri ile tahmini = Estimation of BİST 100 index with nonlinear time series

Yazarlar: Seyrik, İsmail

Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

Ana Başlıklar: Ekonomi ve Maliye

Belge Tipi: Tezler

Program Tipi: Yüksek Lisans

Yayın Tarihi: 12/2018

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000233506