Tez detayları

Likidite riski ve kredi riskinin bankaların performansı üzerindeki etkisi: Türkiye`deki ticari bankalar üzerine bir uygulama = The effect of liquidity risk and credit risk on bank performance: An application on commercial banks in Turkey

Yazarlar:

Hokka, Cengiz

Yayıncı:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ana Başlıklar:

Ekonomi ve Maliye | Genel yönetim

Belge Tipi:

Tezler

Program Tipi:

Yüksek Lisans

Yayın Tarihi:

12/2018

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000199945

Anahtar sözcükler:

Bankacılık

Özet

In this study, the effect of liquidity risk and credit risk on the financial performance of banks is investigated by panel data analysis. In the scope of the analysis, it is utilized financial data of 27 commercial banks operating in Turkish banking sector between the 2003-2017 years. Four different financial performance measures are used for the analyze. These are return on assets (ROA), return on equity (ROE), net interest margin (NIM) and non-interest income (NII), respectively. In addition, liquidity risk is measured in terms of inverse of liquidity ratio and liquidity gap, and credit risk is measured in terms of non-performing loans and provision for loan losses. According to the results of fixed effect panel data analysis, liquidity risk is more important than credit risk in explaining the change in the financial performance of commercial banks. In addition, the results of the analysis indicate that the interaction of liquidity risk and credit risk variables on bank's financial performance is generally negative. In other words, the increase in credit risk reduces the positive impact of liquidity risk on financial performance.

Bu çalışmada likidite riski ve kredi riskinin bankaların finansal performansı üzerindeki etkisi panel veri analizi ile araştırılmıştır. Analiz kapsamında, 2003-2017 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan 27 ticari bankanın finansal verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada dört farklı finansal performans ölçüsü kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla, aktif karlılığı (ROA), özkaynak karlılığı (ROE), net faiz marjı (NIM) ve faiz dışı gelirler (NII) değişkenleridir. Çalışmada ayrıca likidite riski likit varlıkların tersi ve likidite açığı açısından, kredi riski ise takipteki krediler ve kredi kayıpları karşılığı açısından ölçülmüştür. Analiz sonuçlarına göre, banka finansal performansındaki değişimi açıklamada kredi riski ile karşılaştırıldığında likidite riski daha büyük önem taşımaktadır. Ayrıca analiz sonuçları likidite riski ve kredi riski değişkenlerinin etkileşiminin banka finansal performansı üzerindeki etkisinin genellikle negatif olduğuna işaret etmektedir. Diğer bir ifade ile kredi riskinin artması, likidite riskinin finansal performans üzerindeki pozitif etkisini azaltmaktadır.

Tez detayları

Likidite riski ve kredi riskinin bankaların performansı üzerindeki etkisi: Türkiye`deki ticari bankalar üzerine bir uygulama = The effect of liquidity risk and credit risk on bank performance: An application on commercial banks in Turkey

Yazarlar: Hokka, Cengiz

Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ana Başlıklar: Ekonomi ve Maliye | Genel yönetim

Belge Tipi: Tezler

Program Tipi: Yüksek Lisans

Yayın Tarihi: 12/2018

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000199945