Tez detayları

Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski ölçümü: Türkiye ve AB ülkeleri bankacılık sektöründe kredi riski stres testi uygulaması = Credit risk mesasurement based on macroeconomic variables: Credit risk stress test application in the banking sectors of Turkey and EU countries

Yazarlar:

Karaaslan, İbrahim

Yayıncı:

Anadolu Üniversitesi

Ana Başlıklar:

Ekonomi ve Maliye | Genel yönetim

Belge Tipi:

Tezler

Program Tipi:

Doktora (Phd)

Yayın Tarihi:

12/2018

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000377592

Anahtar sözcükler:

Bankacılık

Özet

The purpose of this thesis is to predict the ratio of non-performing loans as well as expected loss, unexpected loss and credit at risk values in the banking sectors of Turkey and EU countries as a result of macro-economic shocks under hypothetical scenarios. Credit risk models were developed by including macro-economic variables affecting the credit risk in based on the Credit Portfolio View approach proposed by Thomas Wilson in 1997 and scenario analysis was employed as well as Monte Carlo Simulations with respect to significant variables in the credit risk models. In the credit risk models, non-performing loans was used as the dependent variable, while unemployment rate, interest rate, money supply, inflation and GDP were used as explanatory variables. When hypothetical shocks were applied to macro-economic variables which affect the banking sectors in EU and Turkey, it was observed that the shocks seemed to be more influential on the non-performing loans in EU compared to Turkey.

Bu tezin amacı, Türkiye ve AB bankacılık sektöründe varsayımsal senaryolar altında makroekonomik şokların sonucunda oluşabilecek takipteki kredilerin, beklenen ve beklenmeyen kayıpların ve kredi riskine maruz değerlerin tahmin edilmesidir. 1997 yılında Thomas Wilson tarafından geliştirilen makroekonomik kredi riski modeli Credit Portfolio View yaklaşımından hareketle, kredi riskine etki eden makroekonomik değişkenlerle kredi riski modelleri oluşturularak, kredi risk modelindeki önemli değişkenlere ilişkin Monte Carlo Simülasyonları ve senaryo analizleri uygulanmıştır. Kredi riski modellerinde bağımlı değişken olarak takip oranı, açıklayıcı değişkenler olarak ise işsizlik, faiz oranı, para arzı, enflasyon ve gayri safi yurt içi hasıla kullanılmıştır. AB ve Türkiye bankacılık sektörü üzerinde etkisi görülen makroekonomik değişkenlere varsayımsal şoklar uygulandığında, şokların takip oranı üzerinde AB'de Türkiye'ye göre daha etkili olduğu gözlenmiştir.

Tez detayları

Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski ölçümü: Türkiye ve AB ülkeleri bankacılık sektöründe kredi riski stres testi uygulaması = Credit risk mesasurement based on macroeconomic variables: Credit risk stress test application in the banking sectors of Turkey and EU countries

Yazarlar: Karaaslan, İbrahim

Yayıncı: Anadolu Üniversitesi

Ana Başlıklar: Ekonomi ve Maliye | Genel yönetim

Belge Tipi: Tezler

Program Tipi: Doktora (Phd)

Yayın Tarihi: 12/2018

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000377592