Tez detayları

Türkiye`de reel faiz, rezerv para ve iç borç stoku değişkenlerinin mevduat bankaları bilanço büyüklükleri üzerindeki etkilerinin dinamik analizi = The dynamic analysis of the effect the real interest rate, reserve money and domestic debt on the deposit banks balance sheets

Ana Başlıklar:

Ekonomi ve Maliye

Belge Tipi:

Tezler

Program Tipi:

Yüksek Lisans

Yayın Tarihi:

12/2007

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000359555

Anahtar sözcükler:

Özet

In this study, it is investigated that how the response of the bank balance sheet to macroeconomic variables includes real interest rate, reserve money and the stocks of domestic debt are. The study starts with the framework of credit approach as a monetary transmission mechanism.The method of the Dynamic Time Series Analysis is used for investigating dynamic relationship between variables reflecting policy options of the monetary authority and reflecting the development of public sector borrowing and balance sheet items aggregated from deposit banks. It is determined that the effect of the macroeconomic variables on the banks balance sheet was reduced after the February 2001 crisis on the Turkish economy. In this context the response of the balance sheet aggregates to monetary aggregates and public sector borrowing was changed after 2002. In terms of the efficiency of credit channel approach, it can be said that effectiveness of credit approach was declined after the year of 2000-2001crisis years.

Çalışmada bir aktarma mekanizmasından olarak Kredi yaklaşımın teorik çerçevesinden hareketle, Bankaların bilanço yapıları itibariyle Hazine bonosu reel faiz oranına, rezerv para büyüklüğüne ve iç borç stok değişkenine karşı nasıl tepki verdikleri araştırılmıştır. Türkiye Ekonomisinde 1990 yılından günümüze yaşanan krizler nedeni ile çalışmada parasal otoritenin politika tercihlerini ve kamu kesimi borçlanma dinamikleri çerçevesinde maliye politikası gelişmelerini yansıtan makro ekonomik değişkenler ile mevduat bankaları bilançolarından toplulaştırılmış bilanço kalemleri arasındaki dinamik ilişkiler, dinamik zaman serisi analizi yöntemleri ile incelenmiştir. Çalışmada Şubat 2001 krizinin ekonomiye etkileri nedeni ile makro ekonomik değişkenlerin banka bilançoları üzerindeki etkilerinin önemli ölçüde azaldığı tespit edilmektedir. Bu çerçevede 2002 yılı sonrası Türkiye ekonomisinde çalışmada kullanılan parasal büyüklüğe ve kamu kesimi borç stokuna karşı mevduat bankaları bilanço kalemlerinin tepkilerinin değiştiği tespit edilmiştir. Kredi Kanalının etkinliği banka bilançoları düzeyinde değerlendirildiğinde 2002 yılı öncesinde kredi kanalının etkinliğinin zayıfladığı söylenebilir.

Tez detayları

Türkiye`de reel faiz, rezerv para ve iç borç stoku değişkenlerinin mevduat bankaları bilanço büyüklükleri üzerindeki etkilerinin dinamik analizi = The dynamic analysis of the effect the real interest rate, reserve money and domestic debt on the deposit banks balance sheets

Yazarlar:

Başsa, Engin

Yayıncı:

Gazi Üniversitesi

Ana Başlıklar:

Ekonomi ve Maliye

Belge Tipi:

Tezler

Program Tipi:

Yüksek Lisans

Yayın Tarihi:

12/2007

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000359555

Anahtar sözcükler:

Bankacılık

Ekonomi

Özet

Tez detayları

Türkiye`de reel faiz, rezerv para ve iç borç stoku değişkenlerinin mevduat bankaları bilanço büyüklükleri üzerindeki etkilerinin dinamik analizi = The dynamic analysis of the effect the real interest rate, reserve money and domestic debt on the deposit banks balance sheets

Yazarlar: Başsa, Engin

Yayıncı: Gazi Üniversitesi

Ana Başlıklar: Ekonomi ve Maliye

Belge Tipi: Tezler

Program Tipi: Yüksek Lisans

Yayın Tarihi: 12/2007

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000359555

Anahtar sözcükler:

Bankacılık

Ekonomi

Özet

Yazarlar:

Başsa, Engin

Yayıncı:

Gazi Üniversitesi

Ana Başlıklar:

Ekonomi ve Maliye

Belge Tipi:

Tezler

Program Tipi:

Yüksek Lisans

Yayın Tarihi:

12/2007

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000359555