In this thesis work; the characteristics, applications, logic, and potential benefits of intraday markets are investigated comprehensively. The properties of intraday markets are examined, and within this framework the applications of intraday markets in Europe and the mechanism that is going to be applied in Turkey are discussed. Also, considering the increasing importance of intraday markets, the logic behind these markets is examined. In this respect, the uncertainties which cause imbalances in the balancing market and result in financial losses for market participants are explained with the real data belonging to the Turkish system. The potential benefits of intraday trading opportunities are evaluated for Turkey, firstly from theoretical perspective with the utilization of synthetic intraday prices and different scenarios for intraday trading volumes. Then, two different models such as `Electricity Price Model` and `Short Term Load Forecasting Model` are developed in order to perform more realistic analyses. `Electricity Price Model` is used to measure the potential benefits for wind generators at peak hours. In addition, `Short Term Load Forecasting Model` is utilized to manifest the opportunities for supplier companies, taking into account the trading strategies in the intraday market. Key Words: Intraday Markets, Applications of Intraday Markets, Uncertainties in Power Systems, Energy Imbalances, Balancing Mechanism, Intraday Electricity Trading, Opportunities in Intraday Markets, Electricity Price Model, Short Term Load Forecasting Model.

Bu tez çalışmasında; gün içi piyasalarının nitelikleri, uygulamaları, mantığı ve muhtemel faydaları kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Gün içi piyasalarının özellikleri incelenmiş, ve bu kapsamda Avrupadaki gün içi piyasaları uygulamaları ve Türkiyede uygulanacak olan mekanizma tartışılmıştır. Ayrıca, gün içi piyasalarının artan önemi dikkate alındığında, bu piyasaların arkasında yatan mantık incelenmiştir. Bu bakımdan dengeleme piyasasında dengesizliklere neden olan ve piyasa katılımcıları için finansal kayba yol açan belirsizlikler Türkiye sistemine ait gerçek verilerle açıklanmıştır. Gün içi ticaret imkanlarının muhtemel faydaları, ilk olarak teorik perspektiften sentetik gün içi fiyatları ve gün içi ticaret hacimleri için farklı senaryoların kullanımı ile Türkiye için değerlendirilmiştir. Ardından, daha gerçekçi analizlerin yerine getirilmesi için Elektrik Fiyat Modeli ve Kısa Dönemli Yük Tahmin Modeli olmak üzere iki farklı model geliştirilmiştir. Elektrik Fiyat Modeli puant saatlerde rüzgar üreticileri için muhtemel faydaların ölçülmesi için kullanılmıştır. Ek olarak; Kısa Dönemli Yük Tahmin Modeli, gün içi piyasalarındaki ticaret stratejileri dikkate alınarak tedarik firmaları için fırsatların ortaya koyulması için kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Gün İçi Piyasaları, Gün İçi Piyasaları Uygulamaları, Güç Sistemlerindeki Belirsizlikler, Enerji Dengesizlikleri, Dengeleme Mekanizması, Gün İçi Elektrik Ticareti, Gün İçi Piyasalarında Fırsatlar, Elektrik Fiyat Modeli, Kısa Dönemli Yük Tahmin Modeli.