Tez detayları

Bulanık mantık yaklaşımı ile portföy optimizasyonu = Portfolio optimization with fuzzy logic approach

Ana Başlıklar:

Ekonomi ve Maliye

Belge Tipi:

Tezler

Program Tipi:

Yüksek Lisans

Yayın Tarihi:

12/2017

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000352287

Anahtar sözcükler:

Ekonometri

Özet

In day-to-day life, process of handling uncertain information and decision making can be quite difficult. As a powerful tool to reduce or eliminate complexity, fuzzy logic is a logical system, in which reasoning under uncertainty and invaluable logic are combined and which is developed against classical Aristotelian logic system. Financial markets are another area that uncertain information and obscurity beclouds decision making. When intended to create portfolios composed by various instruments, financial investors have to decide about what percentage of an instrument they need in their investments. In order to cope with such problems, investors benefit from fuzzy mathematical programming approaches for creating optimal portfolios. In the beginning of the study portfolio analysis, basic definitions on portfolio types, portfolio management process are mentioned. Then, a comparison made between fuzzy logic approach, fuzzy linear programming and linear programming. At the final phase, method part is introduced and by using daily information of 30 equity shares traded at Borsa İstanbul, an optimal portfolio was tried to be created for investors via fuzzy mathematical programming approach.

Günlük hayatta kesin olmayan bilgilerin üstesinden gelme ve bu ortamlarda karar alma süreçleri oldukça zor olabilmektedir. Bu tür ortamlardaki karmaşıklığı azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için güçlü bir araç olan bulanık mantık, bilimsel terminolojide ve teknolojide `Fuzzy Logic` kelimelerinin karşılığı olarak kullanılmakta olup temelleri Aristo mantığına dayanan klasik mantık sistemine karşı geliştirilmiş olan, belirsizlik altında akıl yürütme ile çok değerli mantığın birleştirildiği mantıksal bir sistemdir. Kesin olmayan bilgilerin ve belirsizliğin karar vermeyi zorlaştırdığı alanlardan biri de finansal piyasalardır. Finansal piyasalarda yer alan yatırımcılar çeşitli menkul kıymetlerden portföyler oluşturmak isterken hangi yatırım aracına hangi oranında yatırım yapmaları gerektiğine dair problemlerle karşılaşırlar. Bu problemleri ortadan kaldırmak için bulanık matematiksel programlama yaklaşımlarından faydalanarak optimal portföy oluşturmaya çalışırlar. Çalışmada ilk olarak portföy analizi, portföy ile ilgili temel tanımlamalar, portföy çeşitlerinden ve portföy yönetim sürecinden bahsedilmiştir. Ardından bulanık mantık yaklaşımı ve bulanık doğrusal programlama ile doğrusal programlama kıyaslaması yapılmıştır. Son aşamada yöntem kısmına geçilerek Borsa İstanbul'da işlem gören 30 hisse senedine ait günlük veriler kullanılarak bulanık matematiksel programlama yaklaşımları ile yatırımcılar için optimal portföy oluşturulmaya çalışılmıştır.

Tez detayları

Bulanık mantık yaklaşımı ile portföy optimizasyonu = Portfolio optimization with fuzzy logic approach

Yazarlar:

Halis, Neslihan

Yayıncı:

Gazi Üniversitesi

Ana Başlıklar:

Ekonomi ve Maliye

Belge Tipi:

Tezler

Program Tipi:

Yüksek Lisans

Yayın Tarihi:

12/2017

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000352287

Anahtar sözcükler:

Ekonometri

Özet

Tez detayları

Bulanık mantık yaklaşımı ile portföy optimizasyonu = Portfolio optimization with fuzzy logic approach

Yazarlar: Halis, Neslihan

Yayıncı: Gazi Üniversitesi

Ana Başlıklar: Ekonomi ve Maliye

Belge Tipi: Tezler

Program Tipi: Yüksek Lisans

Yayın Tarihi: 12/2017

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000352287

Anahtar sözcükler:

Ekonometri

Özet

Yazarlar:

Halis, Neslihan

Yayıncı:

Gazi Üniversitesi

Ana Başlıklar:

Ekonomi ve Maliye

Belge Tipi:

Tezler

Program Tipi:

Yüksek Lisans

Yayın Tarihi:

12/2017

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000352287