BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ

Oruç Orhan; Yüksel İltaş

Makale detayları

BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ

Yazarlar:

Oruç Orhan | Yüksel İltaş

Yayıncı:

Kirsehir Ahi Evran University

Ana Başlıklar:

İşletme

Dergi:

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Vol.8 Issue 1, pp.29-41

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2024

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2001321175

pISSN:

2618-6217

Anahtar kelimeler:

Özet:

 Bu çalışmanın amacı 2017:01-2021:12 dönemi için günlük frekanslı veriler kullanılarak hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmaktır. Meng vd. 2014 ve Meng, Lee ve Payne, 2017 RALS-LM birim kök testi ile seviye değerlerinde durağan olmadığı tespit edilen seriler arasındaki nedensellik ilişkisi Breitung ve Candelon 2006 frekans alanı nedensellik testi ile incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, hisse senedi fiyatlarından hacime doğru uzun ve orta dönemde 1 ve 5 istatistiksel olarak anlamlılık seviyesinde nedensellik ilişkisi bulunduğu yönündedir. İşlem hacminden hisse senedi fiyatlarına doğru uzun ve orta dönemde herhangi bir nedensellik ilişkisi edilememiştir. Ancak hacimden hisse senedi fiyatlarına doğru kısa dönemde bir nedensellik ilişkisinin varlığı söz konusudur.

 Bu çalışmanın amacı 2017:01-2021:12 dönemi için günlük frekanslı veriler kullanılarak hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmaktır. Meng vd. 2014 ve Meng, Lee ve Payne, 2017 RALS-LM birim kök testi ile seviye değerlerinde durağan olmadığı tespit edilen seriler arasındaki nedensellik ilişkisi Breitung ve Candelon 2006 frekans alanı nedensellik testi ile incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, hisse senedi fiyatlarından hacime doğru uzun ve orta dönemde 1 ve 5 istatistiksel olarak anlamlılık seviyesinde nedensellik ilişkisi bulunduğu yönündedir. İşlem hacminden hisse senedi fiyatlarına doğru uzun ve orta dönemde herhangi bir nedensellik ilişkisi edilememiştir. Ancak hacimden hisse senedi fiyatlarına doğru kısa dönemde bir nedensellik ilişkisinin varlığı söz konusudur.

 Bu çalışmanın amacı 2017:01-2021:12 dönemi için günlük frekanslı veriler kullanılarak hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmaktır. Meng vd. 2014 ve Meng, Lee ve Payne, 2017 RALS-LM birim kök testi ile seviye değerlerinde durağan olmadığı tespit edilen seriler arasındaki nedensellik ilişkisi Breitung ve Candelon 2006 frekans alanı nedensellik testi ile incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, hisse senedi fiyatlarından hacime doğru uzun ve orta dönemde 1 ve 5 istatistiksel olarak anlamlılık seviyesinde nedensellik ilişkisi bulunduğu yönündedir. İşlem hacminden hisse senedi fiyatlarına doğru uzun ve orta dönemde herhangi bir nedensellik ilişkisi edilememiştir. Ancak hacimden hisse senedi fiyatlarına doğru kısa dönemde bir nedensellik ilişkisinin varlığı söz konusudur.

 Bu çalışmanın amacı 2017:01-2021:12 dönemi için günlük frekanslı veriler kullanılarak hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmaktır. Meng vd. 2014 ve Meng, Lee ve Payne, 2017 RALS-LM birim kök testi ile seviye değerlerinde durağan olmadığı tespit edilen seriler arasındaki nedensellik ilişkisi Breitung ve Candelon 2006 frekans alanı nedensellik testi ile incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, hisse senedi fiyatlarından hacime doğru uzun ve orta dönemde 1 ve 5 istatistiksel olarak anlamlılık seviyesinde nedensellik ilişkisi bulunduğu yönündedir. İşlem hacminden hisse senedi fiyatlarına doğru uzun ve orta dönemde herhangi bir nedensellik ilişkisi edilememiştir. Ancak hacimden hisse senedi fiyatlarına doğru kısa dönemde bir nedensellik ilişkisinin varlığı söz konusudur.

Makale detayları

BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ

Yazarlar:

Oruç Orhan | Yüksel İltaş

Yayıncı:

Kirsehir Ahi Evran University

Ana Başlıklar:

İşletme

Dergi:

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Vol.8 Issue 1, pp.29-41

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2024

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2001321175

pISSN:

2618-6217

Fiyat-Hacim İlişkisi

Frekans Alanı Nedensellik Testi

RALS-LM Birim Kök Testi

Sayı

Makale detayları

BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ

Yazarlar: Oruç Orhan | Yüksel İltaş

Yayıncı: Kirsehir Ahi Evran University

Ana Başlıklar: İşletme

Dergi: Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Vol.8 Issue 1, pp.29-41

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 6/2024

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2001321175

pISSN: 2618-6217

Fiyat-Hacim İlişkisi

Frekans Alanı Nedensellik Testi

RALS-LM Birim Kök Testi

Sayı

Yazarlar:

Oruç Orhan | Yüksel İltaş

Yayıncı:

Kirsehir Ahi Evran University

Ana Başlıklar:

İşletme

Dergi:

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Vol.8 Issue 1, pp.29-41

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2024

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2001321175

pISSN:

2618-6217