RİSKE MARUZ DEĞER (RMD) HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: İMKB ÜZERİNE UYGULAMA

Ünal Halit ÖZDEN

Makale detayları

RİSKE MARUZ DEĞER (RMD) HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: İMKB ÜZERİNE UYGULAMA

Yazarlar:

Ünal Halit ÖZDEN

Yayıncı:

Marmara University

Ana Başlıklar:

Sosyoloji & antropoloji

Dergi:

Oneri 2007 Vol.7 Issue 28, pp.279-285

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2007

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000566326

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2147-5377

pISSN:

1300-0845

Özet:

 

Türkiye gibi krizlerin sıklıkla yaşandığı ekonomilerde, risk faktörlerinin ekstrem hareketlerinin ölçülmesi gerekmektedir. Özellikle Kasım 2000 ve Şubat 2001 ’de ülkemizin maruz kaldığı ağır ekonomik krizler nedeniyle bu risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi daha önemli hale gelmiştir. Kriz durumunda riskin ölçülebilmesi için istatistiksel yöntemlere ihtiyaç duyulur. Deloitte&Touche Danışmanlık tarafından 1999 yılında dünya ölçeğinde 70 bankayı kapsayan bir risk yönetimi anketinde, katılımcıların %79’u risk ölçümünde en iyi yöntemin “Value at Risk” (riske maruz değer) olduğunu belirtmişlerdir. Ankete katılanlardan %47’si riske maruz değer hesaplama yöntemlerinden parametrik yöntemi, %7’si tarihsel simülasyonu, %6’sı ise Monte Carlo simülasyon yöntemini kullanmaktadır. Bunun yanı sıra %30’u da birden çok yöntemi aynı anda uygulamaktadır.
Bu çalışmada kriz sonrası risk ölçümünde Türkiye’de kullanılmaya başlanılan “riske maruz değer” hesaplama yöntemleri açıklanacaktır. Bu yöntemlerin her biri İMKB verileri üzerinde uygulanarak karşılaştırılmaları yapılmıştır.

Makale detayları

RİSKE MARUZ DEĞER (RMD) HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: İMKB ÜZERİNE UYGULAMA

Yazarlar: Ünal Halit ÖZDEN

Yayıncı: Marmara University

Ana Başlıklar: Sosyoloji & antropoloji

Dergi: Oneri 2007 Vol.7 Issue 28, pp.279-285

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 6/2007

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000566326

Sıklık: İki Yıllık

eISSN: 2147-5377

pISSN: 1300-0845

Sayı

Yazarlar:

Ünal Halit ÖZDEN

Yayıncı:

Marmara University

Ana Başlıklar:

Sosyoloji & antropoloji

Dergi:

Oneri 2007 Vol.7 Issue 28, pp.279-285

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2007

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000566326

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2147-5377

pISSN:

1300-0845