REEL DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE ANALİZİ: 1996-2006 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ahmet AY; Gülbahar ÜÇLER; İsmail KOÇAK

Makale detayları

REEL DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE ANALİZİ: 1996-2006 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yazarlar:

Ahmet AY | Gülbahar ÜÇLER | İsmail KOÇAK

Yayıncı:

Selcuk University

Dergi:

The Journal of Social Economic Research 2009 Vol.9 Issue 17, pp.50-67

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

5/2009

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000611438

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2148-3043

Özet:

 

“Exchange rate” can be defined as a change rate of foreign currency or price of a country’s
 currency in terms of price of another country. Not only for international economic
 relation and balance of payment, but also this rate and price is such a vital that it is one of the
 important indicator affecting national economic transactions. For his reason, the volatility of
 the exchange rate affects economic transactions, and stability of exchange rate leads to economic
 stability.
 There are several studies empirically and theoretically about the affect of volatility of
 exchange rate over international trade volume. However, long-term relation between exchange
 rates and balance of foreign trade is still controversial subject. In this study, the likelihood
 of long-term relation between exchange rate and balance of foreign trade in (1996: I- 2006:
 12) will be studied via counter test . First of all, series are tested for their stationary and then
 analyzed with co-integration test. Series tested in Ewievs 5.1 packet program.
 The result of our studies refuses the long-term relation between real exchange rate and
 prices of import and export and shows that the adjustment of exchange rate has no affect over
 foreign trade.

 

“Döviz kuru” ulusal paralar ile yabancı paralar arasındaki değişim oranı veya bir ülke parasının diğer ülke parası cinsinden fiyatı olarak tanımlanabilir. Bu değişim oranı veya fiyat sadece uluslararası ekonomik ilişkiler ve dış denge açısından değil, yurtiçi ekonomik faaliyetleri de etkileyen en önemli göstergelerden birisi olduğundan hayati bir önem taşımaktadır. Bu nedenle döviz kurlarındaki değişmeler ekonomik faaliyetlerin seyrini etkilemekte, döviz kuru değişikliklerindeki istikrar ise ekonomik istikrara olumlu yönde katkı yapmaktadır. Döviz kuru dalgalanmalarının (volatily) uluslararası ticaret hacmi üzerindeki etkileri, hem ampirik hem de teorik alanda bir çok çalışmaya konu olmuştur. Ancak döviz kurları ve dış ticaret dengesi arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığı ve yönü hala tartışma konusudur. Bu çalışmada, 1996: I–2006: 12 dönemi Türkiye açısından döviz kurları ile dış ticaret dengesi arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı sınır testi yaklaşımı ile incelenecektir. Önce değişkenlere aralarında uzun dönemli ve istikrarlı bir ilişkinin varlığını belirlemek için serilerin bireysel durağanlıkları test edilmiş ve daha sonra eş bütünleşme (cointegration) analizi yapılmıştır. Seriler Eviews 5,1 programında test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular reel döviz kuru ile ihracat ve ithalat fiyatları arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını reddetmekte ve kur ayarlamalarının dış ticaret üzerinde etkili olmadığını göstermektedir.

Makale detayları

REEL DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE ANALİZİ: 1996-2006 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yazarlar: Ahmet AY | Gülbahar ÜÇLER | İsmail KOÇAK

Yayıncı: Selcuk University

Dergi: The Journal of Social Economic Research 2009 Vol.9 Issue 17, pp.50-67

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 5/2009

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000611438

Sıklık: İki Yıllık

eISSN: 2148-3043

Sayı

Yazarlar:

Ahmet AY | Gülbahar ÜÇLER | İsmail KOÇAK

Yayıncı:

Selcuk University

Dergi:

The Journal of Social Economic Research 2009 Vol.9 Issue 17, pp.50-67

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

5/2009

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000611438

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2148-3043