Kalın kuyruklu hasar modellerinde iflas olasılığının benzetim yöntemi ile hesabı: Trafik sigortası örneği

Başak BULUT; Cenap ERDEMİR

Makale detayları

Kalın kuyruklu hasar modellerinde iflas olasılığının benzetim yöntemi ile hesabı: Trafik sigortası örneği

Yazarlar:

Başak BULUT | Cenap ERDEMİR

Yayıncı:

Aktüerya Derneği

Ana Başlıklar:

Uygulamalı fizik

Dergi:

Journal of Statisticians: Statistics and Actuarial Sciences 2012 Vol.5 Issue 1, pp.1-13

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

2/2012

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000522176

Sıklık:

Aylık

eISSN:

1308-0539

pISSN:

1308-0539

Özet:

 


In this study, the probability of ruin is calculated using a simulation model with the number of policies, claims

and premium processes comply with non-stationary processes, under the structure of a compulsory traffic

insurance risk process. The investigated individual claim amounts and the number of claim distributions have

been detected to fit heavy-tailed log-normal distribution and Poisson distribution respectively. Assuming that

distribution parameters do not change over time, the dynamic simulation model of the process has been

established. The ruin probabilities depending on the scenarios were obtained from experiments conducted on

the model. During the same period, the probability of ruin have been obtained with the unique formulas of the

heavy-tailed distributions. In conclusion, because of the similar results, it is shown that the calculation of ruin

probabilty is possible under the various scenarios using a simulation model for compulsory motor insurance

portfolio.

.

 

Bu çalışmada iflas olasılığı, poliçe sayılarının, hasar ve prim süreçlerinin durağan olmayan süreçlere uyduğu bir zorunlu trafik sigortası risk süreci yapısı altında, benzetim modeli kullanılarak hesaplanmıştır. İncelenen bireysel hasar tutarlarının kalın kuyruklu log-normal dağılıma, hasar sayılarının ise Poisson dağılımına uyduğu görülmüş, dağılım parametrelerinin zamanla değişmediği varsayımı altında sürecin dinamik benzetim modeli kurulmuştur. Belirlenmiş senaryolara göre model üzerinde yapılan denemelerle iflas olasılıkları elde edilmiştir. Aynı süreçte, iflas olasılığı kalın kuyruklu hasar dağılımlarına özgün formüller ışığında elde edilmiştir. Sonuçların birbirine benzer çıktığı ve bu sebeple zorunlu trafik sigorta portföyü için benzetim modeli kullanılarak çeşitli senaryolar altında iflas olasılıklarını elde etmenin mümkün olduğu gösterilmiştir.

Makale detayları

Kalın kuyruklu hasar modellerinde iflas olasılığının benzetim yöntemi ile hesabı: Trafik sigortası örneği

Yazarlar: Başak BULUT | Cenap ERDEMİR

Yayıncı: Aktüerya Derneği

Ana Başlıklar: Uygulamalı fizik

Dergi: Journal of Statisticians: Statistics and Actuarial Sciences 2012 Vol.5 Issue 1, pp.1-13

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 2/2012

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000522176

Sıklık: Aylık

eISSN: 1308-0539

pISSN: 1308-0539

Sayı

Yazarlar:

Başak BULUT | Cenap ERDEMİR

Yayıncı:

Aktüerya Derneği

Ana Başlıklar:

Uygulamalı fizik

Dergi:

Journal of Statisticians: Statistics and Actuarial Sciences 2012 Vol.5 Issue 1, pp.1-13

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

2/2012

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000522176

Sıklık:

Aylık

eISSN:

1308-0539

pISSN:

1308-0539