İSTENMEYEN ÇIKTI ALTINDA ETKİNLİK ANALİZİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Ramazan EKİNCİ

Makale detayları

İSTENMEYEN ÇIKTI ALTINDA ETKİNLİK ANALİZİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Yazarlar:

Ramazan EKİNCİ

Yayıncı:

Balıkesir University

Ana Başlıklar:

Ekonomi ve Maliye

Dergi:

Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute 2020 Vol.23 Issue 43, pp.199-228

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2020

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000926364

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2651-4974

pISSN:

1301-5265

Anahtar kelimeler:

Özet:

 


The aim of this study
is to analyze the effect of non-performing loans (NPLs), which are considered
as undesirable outputs, on banks' efficiency
level. In the study, risk-adjusted efficiency scores of each bank are estimated
with a new approach by using directional distance functions. Thus, the effect
of undesirable output on the bank's
efficiency scores is determined internally. Furthermore, within the framework
of sensitivity analysis, the effect of non-performing loans on bank efficiency
scores is externally tested by using the Simar-Wilson truncated bootstrap
regression model. The sample of the study consists of the period of 2011-2018
and 21 deposit banks operating in the Turkish banking sector. The findings show
that risk-adjusted efficiency scores, including non-performing loans, are lower
than traditional efficiency scores. This result means that undesirable output has a negative
effect on banks' efficiency scores. The truncated regression results also
support the results obtained.


.

 

Bu çalışmanın amacı istenmeyen çıktı olarak değerlendirilen takipteki kredilerin (NPLs) bankaların etkinlik düzeyi üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmada her bir bankaya ait riske-uyarlanmış etkinlik skorları yönlü uzaklık fonksiyonları kullanılarak yeni bir yaklaşımla hesaplanmaktadır. Böylece istenmeyen çıktının bankanın etkinlik skorları üzerindeki etkisi içsel olarak belirlenmektedir. Ayrıca duyarlılık analizleri çerçevesinde Simar-Wilson kesikli bootstrap regresyon modeli kullanılarak takipteki kredilerin banka etkinlik skorları üzerindeki etkisi dışsal olarak test edilmektedir. Çalışmanın örneklemi 2011-2018 dönemi ve Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 21 mevduat bankasından oluşmaktadır. Elde edilen bulgular, takipteki kredilerin dahil edildiği riske-uyarlanmış etkinlik skorlarının geleneksel etkinlik skorlarından daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu sonuç istenmeyen çıktının bankaların etkinlik skorları üzerinde negatif etkisinin olduğu anlamına gelmektedir. Tahmin edilen kesikli regresyon modeli sonuçları da ulaşılan sonuçları desteklemektedir.

Makale detayları

İSTENMEYEN ÇIKTI ALTINDA ETKİNLİK ANALİZİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Yazarlar:

Ramazan EKİNCİ

Yayıncı:

Balıkesir University

Ana Başlıklar:

Ekonomi ve Maliye

Dergi:

Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute 2020 Vol.23 Issue 43, pp.199-228

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2020

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000926364

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2651-4974

pISSN:

1301-5265

Etkinlik

Takipteki Krediler

Yönlü Uzaklık Fonksiyonları

Veri Zarflama Analizi

Sayı

Makale detayları

İSTENMEYEN ÇIKTI ALTINDA ETKİNLİK ANALİZİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Yazarlar: Ramazan EKİNCİ

Yayıncı: Balıkesir University

Ana Başlıklar: Ekonomi ve Maliye

Dergi: Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute 2020 Vol.23 Issue 43, pp.199-228

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 6/2020

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000926364

Sıklık: İki Yıllık

eISSN: 2651-4974

pISSN: 1301-5265

Etkinlik

Takipteki Krediler

Yönlü Uzaklık Fonksiyonları

Veri Zarflama Analizi

Sayı

Yazarlar:

Ramazan EKİNCİ

Yayıncı:

Balıkesir University

Ana Başlıklar:

Ekonomi ve Maliye

Dergi:

Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute 2020 Vol.23 Issue 43, pp.199-228

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2020

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000926364

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2651-4974

pISSN:

1301-5265