ÇOK DEĞİŞKENLİ SETAR MODELİ İLE TÜRKİYE’DE DOLAR VE ALTIN FİYATLARINA DAİR BİR UYGULAMA

Ümran KAHRAMAN; Öznur AYDINER

Makale detayları

ÇOK DEĞİŞKENLİ SETAR MODELİ İLE TÜRKİYE’DE DOLAR VE ALTIN FİYATLARINA DAİR BİR UYGULAMA

Yazarlar:

Ümran KAHRAMAN | Öznur AYDINER

Yayıncı:

Kütahya Dumlupinar University

Ana Başlıklar:

Sosyoloji & antropoloji

Dergi:

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, pp.133-148

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

9/2014

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000941900

Sıklık:

Aylık

eISSN:

2587-005X

pISSN:

1302-1842

Anahtar kelimeler:

Özet:

 


Self-exciting
threshold autoregressive (SETAR) model is one of the non-linear time series
models.  The model represents that a time
series which is influenced by its own past values, has different regimes in
different linear autoregressive processes.  Tsay (1998) extends the univariate
self-exciting threshold autoregressive process for multivariate structure in
his study. In this study, daily exchange rate of dollar (USD) and gold prices series
in TL are used for multivariate self-exciting threshold autoregressive model
application.  Gold prices series has been
taken as indicator variable and multivariate SETAR model has been created.
Then, predictions have been obtained from the model to evaluate performance of
the model. Accordingly, the model is said to be suitable to make predictions. According
to this obtained multivariate SETAR model, the prices of gold and dollar affect
each other in Turkey market and they can be modelled together.  


.

 


Kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif
(SETAR [Self-exciting threshold autoregressive]) model, doğrusal olmayan zaman
serisi modellerinden biridir. Model, bir zaman serisinin kendi geçmiş
değerlerinden etkilenerek farklı rejimlerde farklı doğrusal otoregresif
süreçlere sahip olmasını ifade etmektedir. Tsay (1998), çalışmasında tek
değişkenli kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif süreci çok değişkenli yapı
için genişletmiştir.


Bu çalışmada, çok değişkenli kendinden uyarımlı
eşiksel otoregresif model uygulaması için TL cinsinden günlük Dolar (USD) kuru
ve altın fiyatları serisi kullanılmıştır. Altın fiyatları serisi gösterge
değişken olarak alınıp çok değişkenli SETAR model oluşturulmuş ve modelin
performansını değerlendirmek üzere modelden öngörüler elde edilmiştir





Yapılan çalışmada, altın fiyatlarının gösterge değişken olarak alındığı çok değişkenli
Dolar ve altın fiyatları modelinden elde edilen öngörüler serilerin gözlenen
değerleri ile yakın bir seyir izlemektedir. Buna göre kurulan modelin öngörü
yapmak için uygun olduğu söylenebilir. Elde edilen çok değişkenli SETAR modele
göre, Türkiye piyasasında altın ve Dolar fiyatlarının birbirini etkilediği ve
birlikte modellenebileceği sonucuna varılmıştır. 

.

Makale detayları

ÇOK DEĞİŞKENLİ SETAR MODELİ İLE TÜRKİYE’DE DOLAR VE ALTIN FİYATLARINA DAİR BİR UYGULAMA

Yazarlar:

Ümran KAHRAMAN | Öznur AYDINER

Yayıncı:

Kütahya Dumlupinar University

Ana Başlıklar:

Sosyoloji & antropoloji

Dergi:

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, pp.133-148

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

9/2014

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000941900

Sıklık:

Aylık

eISSN:

2587-005X

pISSN:

1302-1842

Çok değişkenli SETAR model

Eşiksel lineer olmama testi

Türkiye’de altın ve Döviz fiyatları

Sayı

Makale detayları

ÇOK DEĞİŞKENLİ SETAR MODELİ İLE TÜRKİYE’DE DOLAR VE ALTIN FİYATLARINA DAİR BİR UYGULAMA

Yazarlar: Ümran KAHRAMAN | Öznur AYDINER

Yayıncı: Kütahya Dumlupinar University

Ana Başlıklar: Sosyoloji & antropoloji

Dergi: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, pp.133-148

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 9/2014

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000941900

Sıklık: Aylık

eISSN: 2587-005X

pISSN: 1302-1842

Çok değişkenli SETAR model

Eşiksel lineer olmama testi

Türkiye’de altın ve Döviz fiyatları

Sayı

Yazarlar:

Ümran KAHRAMAN | Öznur AYDINER

Yayıncı:

Kütahya Dumlupinar University

Ana Başlıklar:

Sosyoloji & antropoloji

Dergi:

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, pp.133-148

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

9/2014

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000941900

Sıklık:

Aylık

eISSN:

2587-005X

pISSN:

1302-1842