OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ’NDE ZARAR  DAĞILIMLARI İLE GELİŞMİŞ ÖLÇÜM YAKLAŞIMI  UYGULAMASI

Nurgül CHAMBERS; Atilla ÇİFTER

Makale detayları

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ’NDE ZARAR DAĞILIMLARI İLE GELİŞMİŞ ÖLÇÜM YAKLAŞIMI UYGULAMASI

Yazarlar:

Nurgül CHAMBERS | Atilla ÇİFTER

Yayıncı:

Dogus University

Dergi:

Dogus University Journal 2007 Vol.8 Issue 2, pp.143-158

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2007

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000774868

Sıklık:

Aylık

eISSN:

1308-6979

Anahtar kelimeler:

Özet:

 

According to the last proposal by Basel Committee, commercial banks are allowed to use advanced measurement approach for operational risk. Since basic indicator and standard approach considers operational risk as a percentage of gross profit, these methodologies are not satisfactory as real lost or probability of lost are not taken into consideration. In this article, loss distribution approach is applied with simulated data. 20 nonparametric loss distributions and mixing internal and external data with loss distribution are applied. We introduced switching distribution Approach in loss distribution approach. We also found that %99.9 confidence interval is inapplicable in unexpected loss  UL  for sophisticated distributions  same as BIS [2004] foresight  and advised to choose confidence interval between %99.0 and %99.5.

 

En son yayınlanan Basel dokümanına göre, bankalar risk hesaplamasında gelişmiş ölçüm yaklaşımını uygulayabileceklerdir. Temel ve standart yöntem operasyonel riski brüt gelirin yüzdesi olarak dikkate aldığından, bu yöntemler gerçek kayıp ve kayıp olasılığını hesaplamada yetersiz kalmaktadır. Bu makalede, zarar dağılımları benzetim verilerle uygulanmıştır. Çalışmada 20 zarar dağılımı ve zarar dağılımı tabanlı iç ve dış veri birleştirilmesine yer verilmiş ve zarar dağılımı uygulamasında Değişen Zarar Dağılımı Yaklaşımı önerilmiştir. Diğer bir bulgu, parametrik olmayan dağılımlarda beklenmeyen zararın belirlenmesinde BIS  2004  tespitine paralel olarak %99.9 güven aralığının çok yüksek olduğu ve bu dağılımlar için %99-%99.5 arasında güven aralığının seçilmesi gerekliliğidir.

Makale detayları

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ’NDE ZARAR DAĞILIMLARI İLE GELİŞMİŞ ÖLÇÜM YAKLAŞIMI UYGULAMASI

Yazarlar:

Nurgül CHAMBERS | Atilla ÇİFTER

Yayıncı:

Dogus University

Dergi:

Dogus University Journal 2007 Vol.8 Issue 2, pp.143-158

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2007

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000774868

Sıklık:

Aylık

eISSN:

1308-6979

Operasyonel Risk

Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı

Zarar Dağılımı

Değişen Dağılım

İç ve Dış Veri Birleştirilmesi

Güven Aralığı

Sayı

Makale detayları

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ’NDE ZARAR DAĞILIMLARI İLE GELİŞMİŞ ÖLÇÜM YAKLAŞIMI UYGULAMASI

Yazarlar: Nurgül CHAMBERS | Atilla ÇİFTER

Yayıncı: Dogus University

Dergi: Dogus University Journal 2007 Vol.8 Issue 2, pp.143-158

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 6/2007

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000774868

Sıklık: Aylık

eISSN: 1308-6979

Operasyonel Risk

Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı

Zarar Dağılımı

Değişen Dağılım

İç ve Dış Veri Birleştirilmesi

Güven Aralığı

Sayı

Yazarlar:

Nurgül CHAMBERS | Atilla ÇİFTER

Yayıncı:

Dogus University

Dergi:

Dogus University Journal 2007 Vol.8 Issue 2, pp.143-158

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2007

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000774868

Sıklık:

Aylık

eISSN:

1308-6979