ARCH MODELLERİ VE TÜRKİYE'YE AİT OTOMOBİL ÜRETİMİ VERİLERİNİN FARKLI VARYANSLIĞININ İNCELENMESİ

Cengiz AKTAŞ; Hülya AKKURT

Makale detayları

ARCH MODELLERİ VE TÜRKİYE'YE AİT OTOMOBİL ÜRETİMİ VERİLERİNİN FARKLI VARYANSLIĞININ İNCELENMESİ

Yazarlar:

Cengiz AKTAŞ | Hülya AKKURT

Yayıncı:

Kütahya Dumlupinar University

Dergi:

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2006 Issue 16

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2015

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000942987

Sıklık:

Aylık

eISSN:

2587-005X

pISSN:

1302-1842

Anahtar kelimeler:

Özet:

 

In classical linear regression model, error variance is assumed to be constant. However, most of the economic time series exhibit unexpected volatility periods. Therefore, the assumption of a constant variance (homoscedasticity) is not valid. In these cases, ARCH models allow to deal with heteroscedasticity. In this research, firstly, theoretical structure of ARCH models is introduced. Afterwards, upon mentioning briefly automotive and its by- industry, an application of ARCH models an automobile production data is done.

 

Klasik doğrusal regresyon analizinde kestirim hatalarının varyansının sabit olduğu varsayılmaktadır. Ancak çoğu durumda ekonomik zaman serisinin oynaklık dönemlerine sahip olduğu görülmektedir. Zaman serilerinde farklı varyanslılık sözkonusu olduğunda çözümleme imkanı veren ARCH modelleri günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmamızda ilk olarak ARCH modellerinin teorik yapısı incelendi. Daha sonra Türkiye’nin otomotiv ve yan sanayisinden kısaca bahsedilerek, otomobil üretimi verileri ile ARCH modellerinin bir uygulaması yapıldı.

Makale detayları

ARCH MODELLERİ VE TÜRKİYE'YE AİT OTOMOBİL ÜRETİMİ VERİLERİNİN FARKLI VARYANSLIĞININ İNCELENMESİ

Yazarlar:

Cengiz AKTAŞ | Hülya AKKURT

Yayıncı:

Kütahya Dumlupinar University

Dergi:

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2006 Issue 16

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2015

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000942987

Sıklık:

Aylık

eISSN:

2587-005X

pISSN:

1302-1842

ARCH

GARCH

Otomotiv Sanayii

Farklı Varyanslılık

Sayı

Makale detayları

ARCH MODELLERİ VE TÜRKİYE'YE AİT OTOMOBİL ÜRETİMİ VERİLERİNİN FARKLI VARYANSLIĞININ İNCELENMESİ

Yazarlar: Cengiz AKTAŞ | Hülya AKKURT

Yayıncı: Kütahya Dumlupinar University

Dergi: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2006 Issue 16

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 6/2015

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000942987

Sıklık: Aylık

eISSN: 2587-005X

pISSN: 1302-1842

ARCH

GARCH

Otomotiv Sanayii

Farklı Varyanslılık

Sayı

Yazarlar:

Cengiz AKTAŞ | Hülya AKKURT

Yayıncı:

Kütahya Dumlupinar University

Dergi:

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2006 Issue 16

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2015

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000942987

Sıklık:

Aylık

eISSN:

2587-005X

pISSN:

1302-1842