ENERJİ VE BANKA SEKTÖRLERİNE AİT HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDE RİSK AYRIŞTIRMA ÇALIŞMASI

G.cenk AKKAYA; Selen GÜNEY; Selin MOCAN; Özge TEZCAN

Makale detayları

ENERJİ VE BANKA SEKTÖRLERİNE AİT HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDE RİSK AYRIŞTIRMA ÇALIŞMASI

Yazarlar:

G.cenk AKKAYA | Selen GÜNEY | Selin MOCAN | Özge TEZCAN

Yayıncı:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dergi:

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2012 Vol.1 Issue 1, pp.9-24

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

5/2012

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000406220

pISSN:

2146-9237

Özet:

 

While making investment decisions, investors direct their investment to different sectors through different securit ies. The main idea is to minimize the risk. The invertors have a chance to decrease the specific risk with diversifying of fund. In this study, a hypothetical portfolio was created at the Istanbul Stock Exchange and the risk of that portfolio was measured by using parametric VaR method. Also, risk decomposition was made by  purifying the risk of the stocks from total market risk and by this way the  systematic risk level of market was measured.

 

Tasarruf sahipleri, yatırım kararı alırken, yatırımlarını çeşitli menkulkıymetler aracılığıyla farklı sektörlere yöneltmektedirler. Farklı sektörlereyönelimdeki temel amaç riskin minimizasyonudur. Yatırımcılar buçeşitlendirme sayesinde spesifik risklerini azaltma imkanına sahipolmaktadırlar. Çalışma kapsamında İMKB’de hipotetik bir portföyoluşturulmuş, söz konusu portföyün riske maruz değeri, parametrik VaRyöntemi ile ölçümlenmiştir. Daha sonra hisse senetlerinin riski toplampiyasa riskinden arındırılarak risk ayrıştırması yapılmış, böylece piyasadakisistematik risk düzeyi saptanmıştır.

Makale detayları

ENERJİ VE BANKA SEKTÖRLERİNE AİT HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDE RİSK AYRIŞTIRMA ÇALIŞMASI

Yazarlar: G.cenk AKKAYA | Selen GÜNEY | Selin MOCAN | Özge TEZCAN

Yayıncı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dergi: Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2012 Vol.1 Issue 1, pp.9-24

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 5/2012

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000406220

pISSN: 2146-9237

Sayı

Yazarlar:

G.cenk AKKAYA | Selen GÜNEY | Selin MOCAN | Özge TEZCAN

Yayıncı:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dergi:

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2012 Vol.1 Issue 1, pp.9-24

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

5/2012

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000406220

pISSN:

2146-9237