Borsa İstanbul Mali Sektör Pay Senetleri Fiyatlarına Etki Eden Makroekonomik Faktörlerin Belirlenmesi

Gizay DAVER

Makale detayları

Borsa İstanbul Mali Sektör Pay Senetleri Fiyatlarına Etki Eden Makroekonomik Faktörlerin Belirlenmesi

Yazarlar:

Gizay DAVER

Yayıncı:

Ahmet KARA

Ana Başlıklar:

Sosyoloji & antropoloji

Dergi:

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 2020 Vol.6 Issue 1, pp.1-11

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2020

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000665033

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2458-9012

Özet:

 


In the study, which aims to determine the factors that may be suitable
for the establishment of relatively proactive risk management systems within
the scope of financial connectivity, the explanoratory power of the  Borsa Istanbul financial sector index returns
and the Borsa Istanbul national index returns was investigated. Multiple linear
regression models were established from the selected CBRT EDDS monthly data for
the period 2011: 01 - 2018: 12 . It was found that the model established for
Borsa Istanbul national index was not statistically significant, although the
model established for Borsa Istanbul financial sector index was statistically
significant, the explanatory power of the model was low and all other variables
except M2 were considered statistically insignificant. It was concluded that it
would be more appropriate to work with different models in order to determine
the factors that may be appropriate when trying to establish a risk
surveillance mechanism by identifying the findings regarding the possibility of
changing variance problem.

.

 


Finansal bağlantılılık kapsamında tesis edilecek görece
proaktif risk yönetim sistemlerinin kurulmasında, kullanılması uygun olabilecek
faktörlerin tespit edilmesinin amaçlandığı  çalışmada 2011:01 – 2018:12 dönemi için TCMB
EVDS’den seçilen ayılık verilerle Borsa İstanbul mali sektör endeksi ve Borsa
İstanbul ulusal endeksi getirilerinin çoklu doğrusal regresyon modeliyle
açıklanabilirliği araştırılmıştır. Borsa
İstanbul ulusal endeksi için kurulan modelin istatistiki olarak anlamlı
olmadığı, Borsa İstanbul mali sektör endeksi için kurulan modelin ise istatistiki
olarak anlamlı olmasına rağmen modelin açıklama gücünün düşük olduğu ve M2
haricinde diğer tüm değişkenlerin istatistiki olarak anlamsız görüldüğü tespit
edilmiştir. Değişen varyans probleminin bulunma ihtimaline yönelik bulguların
tespit edilmesiyle risk gözetim mekanizması tesis edilmeye çalışırken uygun
olabilecek faktörlerin belirlenmesi için farklı modellerle çalışmanın daha
uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 


.

Makale detayları

Borsa İstanbul Mali Sektör Pay Senetleri Fiyatlarına Etki Eden Makroekonomik Faktörlerin Belirlenmesi

Yazarlar: Gizay DAVER

Yayıncı: Ahmet KARA

Ana Başlıklar: Sosyoloji & antropoloji

Dergi: The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 2020 Vol.6 Issue 1, pp.1-11

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 6/2020

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000665033

Sıklık: İki Yıllık

eISSN: 2458-9012

Sayı

Yazarlar:

Gizay DAVER

Yayıncı:

Ahmet KARA

Ana Başlıklar:

Sosyoloji & antropoloji

Dergi:

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 2020 Vol.6 Issue 1, pp.1-11

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2020

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000665033

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2458-9012