Analysis of the Relationship between Profitability and Foreign Exchange Positions, Asset Quality, and Loan Growth in the Banking Sector

Furkan YILDIRIM

doi:https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1080522

Makale detayları

Analysis of the Relationship between Profitability and Foreign Exchange Positions, Asset Quality, and Loan Growth in the Banking Sector

Yazarlar:

Furkan YILDIRIM

Yayıncı:

Kilis 7 Aralik University

Ana Başlıklar:

Genel yönetim

Dergi:

Journal of Academic Researches and Studies 2022 Vol.14 Issue 26, pp.137-148

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

5/2022

Belge Dili:

İngilizce

Document ID (Org No.):

2000862113

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2149-1585

pISSN:

1309-3762

DOI:

https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1080522

Anahtar kelimeler:

Özet:

 

Purpose: This study aims to investigate the relationship between the banking profitability indicators and the foreign exchange positions, asset quality, and loan growth indicators of banks using the data for Turkey between 2007: Q2 – 2020: Q3.
Design/Methodology: In the study, the models with two dependent variables and seven independent variables were established. The ARDL method and Toda-Yamamoto causality test were conducted on the models.
Findings: It was detected that a negative relationship existed between the profitability indicators of banks and their foreign exchange positions as well as asset quality indicators in the long-run, however, a positive relationship existed between loan growth and profitability. Similar results emerged for the long-term relationship in the short-run. According to the causality test result, it was concluded that a bilateral causal relationship existed between profitability indicators and non-performing loans/capital ratio, but there was a unilateral causality between foreign currency loans/total loans, non-performing loans/total loans, sectoral distribution of loans/total loans and total loans/GDP variables.
Limitations: The limitations involve the fact that indicators based on the study are obtained from the IMF’s official website and the data on Turkey begins at 2007:Q2, claiming a time constraint on the variables. It can be said that there is a country limitation, since the variables are utilized merely for Turkey.
Originality/Value: The absence of studies modelling internal variables such as banks’ foreign exchange positions and qualities as explanatory variables are observed. It is thought that the explanatory variables pertinent to the banking profitability in the analysis part may contribute to the literature since none of them have been considered for the same model in the previous studies.

 

Amaç: Bu çalışma, Türkiye için 2007: Q2-2020: Q3 dönemine ait üç aylık veriler ile bankacılık sektörü karlılık göstergelerinin bankaların döviz pozisyonları, aktif kalitesi ve kredi büyümesi göstergeleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır.
Tasarım/Yöntem: Çalışmada, iki bağımlı değişkene ve yedi bağımsız değişkene sahip modeller oluşturulmuştur. Modellere ARDL yöntemi ve Toda Yamamoto testi kullanılmıştır.
Bulgular: Analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde bankaların karlılık göstergeleri ile döviz pozisyonları ve aktif kalitesi göstergeleri arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu ancak kredi büyümesi ile karlılık arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kısa dönemde uzun dönemli ilişkiye paralel sonuçlar ortaya çıkmıştır. Nedensellik testi sonucuna göre karlılık göstergeleri ile takipteki krediler/sermaye oranı arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu ancak döviz kredileri/ toplam krediler, takipteki krediler/ toplam krediler, kredilerin sektörel dağılımı/toplam krediler ve toplam krediler/GSYİH değişkenleri arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sınırlılıklar: Çalışmanın sınırlılıkları, çalışmada temel alınan göstergeler IMF’nin resmî sitesinden elde edilmiştir ve Türkiye ile ilgili veriler 2007 yılı ikinci çeyreğinde başlamaktadır. Bu nedenle değişkenlerle ilgili zaman kısıtı olduğu söylenebilir. Çalışmada kullanılan değişkenler sadece Türkiye için kullanılmasından dolayı ülke kısıtı olduğu da söylenebilir.
Özgünlük/Değer: Bankaların döviz pozisyonları ve kalitesi gibi içsel değişkenlerini açıklayıcı değişken olarak modelleyen çalışmaların eksikliği gözlemlenmiştir. Çalışmanın uygulama kısmındaki bankaların kârlılığına yönelik açıklayıcı değişkenlerin daha önceki çalışmaların hiçbirinde aynı modelde yer almamış olması bakımından literatüre katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

Makale detayları

Analysis of the Relationship between Profitability and Foreign Exchange Positions, Asset Quality, and Loan Growth in the Banking Sector

Yazarlar:

Furkan YILDIRIM

Yayıncı:

Kilis 7 Aralik University

Ana Başlıklar:

Genel yönetim

Dergi:

Journal of Academic Researches and Studies 2022 Vol.14 Issue 26, pp.137-148

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

5/2022

Belge Dili:

İngilizce

Document ID (Org No.):

2000862113

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2149-1585

pISSN:

1309-3762

DOI:

https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1080522

Karlılık

Döviz Pozisyonları

Aktif Kalitesi

Kredi Büyümesi

Sayı

Makale detayları

Analysis of the Relationship between Profitability and Foreign Exchange Positions, Asset Quality, and Loan Growth in the Banking Sector

Yazarlar: Furkan YILDIRIM

Yayıncı: Kilis 7 Aralik University

Ana Başlıklar: Genel yönetim

Dergi: Journal of Academic Researches and Studies 2022 Vol.14 Issue 26, pp.137-148

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 5/2022

Belge Dili: İngilizce

Document ID (Org No.): 2000862113

Sıklık: İki Yıllık

eISSN: 2149-1585

pISSN: 1309-3762

DOI: https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1080522

Karlılık

Döviz Pozisyonları

Aktif Kalitesi

Kredi Büyümesi

Sayı

Yazarlar:

Furkan YILDIRIM

Yayıncı:

Kilis 7 Aralik University

Ana Başlıklar:

Genel yönetim

Dergi:

Journal of Academic Researches and Studies 2022 Vol.14 Issue 26, pp.137-148

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

5/2022

Belge Dili:

İngilizce

Document ID (Org No.):

2000862113

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2149-1585

pISSN:

1309-3762

DOI:

https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1080522