NİCELİK KISITLI ORTALAMA VARYANS ÇARPIKLIK BASIKLIK PORTFÖY MODELİ: BULANIK SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM

Osman PALA; Mehmet AKSARAYLI

Makale detayları

NİCELİK KISITLI ORTALAMA VARYANS ÇARPIKLIK BASIKLIK PORTFÖY MODELİ: BULANIK SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM

Yazarlar:

Osman PALA | Mehmet AKSARAYLI

Yayıncı:

Kilis 7 Aralik University

Ana Başlıklar:

Genel yönetim

Dergi:

Journal of Academic Researches and Studies 2019 Vol.11 Issue 21, pp.386-397

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

11/2019

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000862518

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2149-1585

pISSN:

1309-3762

Anahtar kelimeler:

Özet:

 


Finansal
kriterler temelinde hisse senetleri arasından belirli oranlarda seçim yapılarak
yatırımcı için en iyi portföyü oluşturma işlemi, portföy optimizasyonu olarak
adlandırılmaktadır. Portföy getiri ve
risk unsurları ilk defa normallik varsayımına dayanan ortalama varyans modeli
bir arada değerlendirilmiştir. Fakat çoğunlukla piyasalarda yer alan hisse
senetlerinin tarihsel getiri serileri normal dağılmamaktadır. Çarpıklık ve
basıklık gibi yüksek dereceden momentlerin portföy seçim modeline dahil
edilmesi normallik varsayımı sağlanmadığında anlamlı hale gelmektedir. Portföyde
yer alacak hisse senedi sayısı kısıtlandığı durumda portföy seçim problemi
Nicelik Kısıtlı Portföy Optimizasyonu haline gelmektedir. Çalışmada,
önerilen Bulanık Parçacık Sürü Optimizasyonu algoritması, üç farklı Parçacık Sürü
Optimizasyonu algoritmasıyla, Nicelik Kısıtlı Portföy Optimizasyonu probleminde
kıyaslanmıştır. Farklı nicelik kısıt değerleri ve yüksek dereceden momentleri
içeren çeşitli amaç fonksiyonlarına göre portföyler elde edilmiştir. Sonuçlar,
önerilen algoritmanın problemin çözümündeki etkinliğini ortaya koymaktadır.


.

Makale detayları

NİCELİK KISITLI ORTALAMA VARYANS ÇARPIKLIK BASIKLIK PORTFÖY MODELİ: BULANIK SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM

Yazarlar:

Osman PALA | Mehmet AKSARAYLI

Yayıncı:

Kilis 7 Aralik University

Ana Başlıklar:

Genel yönetim

Dergi:

Journal of Academic Researches and Studies 2019 Vol.11 Issue 21, pp.386-397

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

11/2019

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000862518

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2149-1585

pISSN:

1309-3762

Parçacık Sürü Optimizasyonu

Portföy Seçimi

Bulanık Adaptif

Sayı

Makale detayları

NİCELİK KISITLI ORTALAMA VARYANS ÇARPIKLIK BASIKLIK PORTFÖY MODELİ: BULANIK SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM

Yazarlar: Osman PALA | Mehmet AKSARAYLI

Yayıncı: Kilis 7 Aralik University

Ana Başlıklar: Genel yönetim

Dergi: Journal of Academic Researches and Studies 2019 Vol.11 Issue 21, pp.386-397

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 11/2019

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000862518

Sıklık: İki Yıllık

eISSN: 2149-1585

pISSN: 1309-3762

Parçacık Sürü Optimizasyonu

Portföy Seçimi

Bulanık Adaptif

Sayı

Yazarlar:

Osman PALA | Mehmet AKSARAYLI

Yayıncı:

Kilis 7 Aralik University

Ana Başlıklar:

Genel yönetim

Dergi:

Journal of Academic Researches and Studies 2019 Vol.11 Issue 21, pp.386-397

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

11/2019

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000862518

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2149-1585

pISSN:

1309-3762