MARSHALL-LERNER KOŞULU ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİNİN TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET PERFORMANSINA ETKİLERİ: YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ

Hüseyin USLU

Makale detayları

MARSHALL-LERNER KOŞULU ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİNİN TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET PERFORMANSINA ETKİLERİ: YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ

Yazarlar:

Hüseyin USLU

Yayıncı:

Hayrullah KAHYA

Ana Başlıklar:

Sosyoloji & antropoloji

Dergi:

Journal of International Scientific Research 2018 Vol.3 Issue 2, pp.792-820

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

12/2018

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000461015

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2687-2811

Özet:

 


Bu çalışmada Türkiye’de reel
efektif döviz kuru (REER), yurtiçi milli gelir düzeyi (Yd) ve dünya
milli gelir düzeyinin (Yw), Türkiye’nin ihracat, ithalat ve dış
ticaret dengesi üzerindeki etkileri, 1989:Q1-2018:Q1 dönemi için 3 farklı
ekonometrik model yardımıyla, yapısal kırılmalı zaman serisi analizi
yöntemleriyle incelenmiştir. Serilerin durağanlığı; Vogelsang ve Perron yapısal
kırılmalı birim kök testiyle incelenmiş, dış ticaret dengesi ve REER’in I(0),
diğer serilerin I(1) oldukları görülmüştür. Seriler arasında eşbütünleşme
ilişkileri; Sınır Testi yaklaşımıyla sınanmış, ihracat ve ithalat
fonksiyonlarında yer alan serilerin eşbütünleşik olmadıkları, dış ticaret
dengesi fonksiyonundaki serilerin eşbütünleşik oldukları görülmüştür. Dış
ticaret dengesi modeline ait uzun ve kısa dönem analizleri ARDL yöntemiyle
gerçekleştirilmiş, bu modeldeki yapısal kırılma tarihleri Bai ve Perron (2003)
prosedürüyle ortaya çıkartılmış ve kukla değişkenlerle analizlere dâhil
edilmiştir. Uzun dönem analizinde; REER ve Yd’nin Türkiye’nin dış ticaret
dengesi üzerindeki etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, Yw’deki
%1’lik artışın, Türkiye’nin dış ticaret dengesini %0.47 oranında iyileştirdiği
görülmüştür. Bu nedenle, Türkiye’nin dış ticaret dengesinin, REER ve Yd
haricindeki iç ve dış faktörlere bağlı olarak şekillendiği değerlendirilmiştir.
Kısa dönem analizinde; Yd’deki artışların, dört dönem gecikmeli olarak dış
ticaret dengesini negatif etkilediği bulunmuştur. Yaşanan iç ve dış ekonomik
krizlerin, Türkiye’nin dış ticaret dengesi üzerinde sadece kısa dönemde anlamlı
bir etkisisin olduğu, modelin hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı
belirlenmiştir. Hata düzeltme modeline göre; REER, Yd ve Yw’den
Türkiye’nin dış ticaret dengesine doğru uzun dönemli bir nedensellik
ilişkisinin var olduğu belirlenmiştir. Seriler arasındaki kısa dönem nedensellik
ilişkileri Toda-Yamamoto yöntemiyle test edilmiş, REER ve Yw’den dış
ticaret dengesine,  REER’den ihracata ve
Yd’den ithalata doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri bulunmuştur.
Çalışmada Türkiye’de Marshall-Lerner Koşulunun ve J Eğrisi Hipotezinin geçerliliğine
ilişkin yeterli kanıt da elde edilememiştir.   


.

Makale detayları

MARSHALL-LERNER KOŞULU ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİNİN TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET PERFORMANSINA ETKİLERİ: YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ

Yazarlar: Hüseyin USLU

Yayıncı: Hayrullah KAHYA

Ana Başlıklar: Sosyoloji & antropoloji

Dergi: Journal of International Scientific Research 2018 Vol.3 Issue 2, pp.792-820

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 12/2018

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000461015

Sıklık: İki Yıllık

eISSN: 2687-2811

Sayı

Yazarlar:

Hüseyin USLU

Yayıncı:

Hayrullah KAHYA

Ana Başlıklar:

Sosyoloji & antropoloji

Dergi:

Journal of International Scientific Research 2018 Vol.3 Issue 2, pp.792-820

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

12/2018

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000461015

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2687-2811