TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURLARININ UZUN HAFIZA ÖZELLİKLERİ: KESİRLİ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Sinem KUTLU; İpek M. YURTTAGÜLER

Makale detayları

TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURLARININ UZUN HAFIZA ÖZELLİKLERİ: KESİRLİ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Yazarlar:

Sinem KUTLU | İpek M. YURTTAGÜLER

Yayıncı:

Marmara University

Dergi:

Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences 2014 Vol.36 Issue 1, pp.373-389

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

3/2015

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000536257

Sıklık:

İki Yıllık

pISSN:

2587-2672

Özet:

 

In our study, the question whether real exchange rates have long memory property or not is examined by the help of fractional integration analysis. In this respect, two different real exchange rate series for the Turkish lira, one is U.S.A. Dolarbased and the other is Euro-based, are constructed by using the monthly data for the period 2003:01 – 2013:07 and these series are tested within the ARFIMA model. Empirical findings show that the real exchange rate series which are fractionally integrated exhibit high persistence and long memory property.

Makale detayları

TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURLARININ UZUN HAFIZA ÖZELLİKLERİ: KESİRLİ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Yazarlar: Sinem KUTLU | İpek M. YURTTAGÜLER

Yayıncı: Marmara University

Dergi: Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences 2014 Vol.36 Issue 1, pp.373-389

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 3/2015

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000536257

Sıklık: İki Yıllık

pISSN: 2587-2672

Sayı

Yazarlar:

Sinem KUTLU | İpek M. YURTTAGÜLER

Yayıncı:

Marmara University

Dergi:

Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences 2014 Vol.36 Issue 1, pp.373-389

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

3/2015

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000536257

Sıklık:

İki Yıllık

pISSN:

2587-2672