BORSA İSTANBUL’DA TEMETTÜ ANOMALİSİNİN TEST EDİLMESİ

Selin SARILI; Aysel GÜNDOĞDU

Makale detayları

BORSA İSTANBUL’DA TEMETTÜ ANOMALİSİNİN TEST EDİLMESİ

Yazarlar:

Selin SARILI | Aysel GÜNDOĞDU

Yayıncı:

Mustafa KARACA

Ana Başlıklar:

Sosyal Bilimler

Dergi:

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 2021 Vol.3 Issue 3, pp.504-523

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

9/2021

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000857123

Sıklık:

İki Yıllık

pISSN:

2667-5471

Anahtar kelimeler:

Özet:

 

Efficient market theory, which is one of the fundamental theories of finance, assumes that all information in the market is reflected in share prices and it is not possible to obtain higher than average returns in the market. However, this assumption may not be realized in practice. Some investors may get higher returns on some shares than other investors. This condition is called anomaly. There are many types of anomalies depending on the situation. In this study, dividend anomaly was tested in Borsa İstanbul. The aim of this study is to investigate the presence of dividend anomaly in Borsa Istanbul. When the results of performance criteria were examined, it was concluded that there was a dividend anomaly for both Dividend and Dividend25 index.

 

Finansın temel teorilerinden olan etkin piyasa teorisi, hisse fiyatlarına piyasadaki tüm bilginin yansıdığını ve piyasada ortalamanın üzerinde getiri elde etmenin mümkün olmadığını varsayar. Buna karşın uygulamada bu varsayım gerçekleşmeyebilir. Bazı yatırımcılar bazı hisselerde diğer yatırımcılardan daha yüksek getiriler elde edebilir. Bu durum anomali olarak isimlendirilir. Anomalinin kaynaklandığı duruma göre çok sayıda çeşidi vardır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da temettü anomalisi test edilmiştir. Çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da temettü anomalisinin varlığının araştırmaktır. Performans kriterleriyle sonuçlar incelendiğinde hem Temettü endeksi hem de Temettü25 endeksi için temettü anomalisinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Makale detayları

BORSA İSTANBUL’DA TEMETTÜ ANOMALİSİNİN TEST EDİLMESİ

Yazarlar:

Selin SARILI | Aysel GÜNDOĞDU

Yayıncı:

Mustafa KARACA

Ana Başlıklar:

Sosyal Bilimler

Dergi:

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 2021 Vol.3 Issue 3, pp.504-523

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

9/2021

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000857123

Sıklık:

İki Yıllık

pISSN:

2667-5471

Anomali

Temettü

Etkin Piyasa Teorisi

Borsa İstanbul

Sayı

Makale detayları

BORSA İSTANBUL’DA TEMETTÜ ANOMALİSİNİN TEST EDİLMESİ

Yazarlar: Selin SARILI | Aysel GÜNDOĞDU

Yayıncı: Mustafa KARACA

Ana Başlıklar: Sosyal Bilimler

Dergi: Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 2021 Vol.3 Issue 3, pp.504-523

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 9/2021

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000857123

Sıklık: İki Yıllık

pISSN: 2667-5471

Anomali

Temettü

Etkin Piyasa Teorisi

Borsa İstanbul

Sayı

Yazarlar:

Selin SARILI | Aysel GÜNDOĞDU

Yayıncı:

Mustafa KARACA

Ana Başlıklar:

Sosyal Bilimler

Dergi:

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 2021 Vol.3 Issue 3, pp.504-523

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

9/2021

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000857123

Sıklık:

İki Yıllık

pISSN:

2667-5471