Akarsu Akımlarında Volatilitenin Non-Lineer Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Köprüçay Nehri Örneği

Veysel GÜLDAL; Hakan TONGAL

Makale detayları

Akarsu Akımlarında Volatilitenin Non-Lineer Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Köprüçay Nehri Örneği

Yazarlar:

Veysel GÜLDAL | Hakan TONGAL

Yayıncı:

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Dergi:

Teknik Dergi 2011 Vol.22 Issue 108, pp.5471-5485

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

12/2010

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000649619

Sıklık:

İki Aylık

pISSN:

1300-3453

Özet:

 

Akarsu akım serilerinin, varyansın sabit kabul edildiği klasik zaman serisi modelleriyle
 (Otoregresif Hareketli Ortalama - ARMA) modellenmesinde sürecin ortalama davranışına
 odaklanılmakta ve varyans değişkenliğine dayalı non-lineer etkiler göz ardı edilmektedir.
 Durağan olmayan varyans değişikliğine dayalı bu etkilerin (volatilite) Otoregresif Koşullu
 Değişen Varyans (ARCH) tipi modeller ve bu modellerin genişletilmiş hali olan
 Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) modelleri ile
 incelenmesinde ve tahmini su kaynakları yönetimindeki risk ve belirsizlik içeren hidrolojik
 süreçlerde önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, ilk önce Köprüçay Nehri’ ne ait günlük ve
 yıllık akım serilerinin ortalama davranışları lineer zaman serisi modelleri (AR, MA,
 ARMA) ile temsil edilerek en uygun modeller seçilmiş, daha sonra bu modellerden elde
 edilen kalıntılar üzerinde volatilitenin varlığı Engle Lagrange Multiplier (LM) testi ile
 araştırılarak koşullu değişen varyans modelleri (ARCH-GARCH) kurulmuştur. Günlük
 akım verilerinde en iyi modelin ARMA(1,1)-GARCH(2,3) olduğu, yıllık akım serisinde ise
 volatilitenin olmadığı görülmüştür. Günlük akım serilerindeki volatilite kümelenmesi,
 koşullu değişen standart sapma ve varyans grafikleriyle ortaya konulmuştur. Bu çalışma,
 zamanla değişen varyans kaynaklı non-lineer etkilerin akım değişkenliğine etkisini ortaya
 koymakta olup akım süreçlerinin istatistiksel modellenmesine bir katkı sağlayacaktır.

Makale detayları

Akarsu Akımlarında Volatilitenin Non-Lineer Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Köprüçay Nehri Örneği

Yazarlar: Veysel GÜLDAL | Hakan TONGAL

Yayıncı: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Dergi: Teknik Dergi 2011 Vol.22 Issue 108, pp.5471-5485

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 12/2010

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000649619

Sıklık: İki Aylık

pISSN: 1300-3453

Sayı

Yazarlar:

Veysel GÜLDAL | Hakan TONGAL

Yayıncı:

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Dergi:

Teknik Dergi 2011 Vol.22 Issue 108, pp.5471-5485

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

12/2010

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000649619

Sıklık:

İki Aylık

pISSN:

1300-3453