BİST 30 VE KATILIM 30 ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Hasan Hüseyin YILDIRIM; Şakir SAKARYA

Makale detayları

BİST 30 VE KATILIM 30 ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yazarlar:

Hasan Hüseyin YILDIRIM | Şakir SAKARYA

Yayıncı:

Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Ana Başlıklar:

Yönetim

Dergi:

Bulletin of Accounting and Finance Reviews 2019 Vol.2 Issue 2, pp.167-174

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

9/2019

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000584335

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2630-5836

Özet:

 

Katılım bankacılığı; İslami prensiplerine uygun
olarak faaliyetlerini gerçekleştiren bir bankacılık modelidir. Katılım
bankaları ilkelerine göre düzenlenen katılım endeksleri dünya çapında uzun
yıllardır var olmasına rağmen ülkemizde 2011 yılından bugüne hızlı bir büyüme
göstermiştir. Yatırım araçlarının her geçen gün arttığı finansal piyasalarda
Katılım Endeksleri de yatırımcılarına alternatif yatırım imkanı sağlamaktadır.
Bu çalışmada, volatilite tahmin modellerinden olan ARCH, GARCH, EGARCH ve
TGARCH modellerinden yararlanılarak 01.02.2011-31.07.2018 tarihleri arasında
Borsa İstanbul Ulusal Pazar’da işlem gören ve Katılım Bankacılığı prensiplerine
uygun hisse senetlerinden oluşan Katılım 30 Endeksi ile BİST 30 Endeksinin
volatiliteleri karşılaştırılacaktır. Çalışmanın araştırma kısmında endekslerde
volatilite kümelenmesinin olup olmadığına ve hangi endekste volatilitenin daha
yüksek olduğuna bakılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre heriki
endeks için volatilite kümelenmesinin olduğu tespit edilmiştir. BİST 30
Endeksinin volatilites Katılım 30 Endeksinin volatilitesine göre daha yüksek
çıkmıştır.

Makale detayları

BİST 30 VE KATILIM 30 ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yazarlar: Hasan Hüseyin YILDIRIM | Şakir SAKARYA

Yayıncı: Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Ana Başlıklar: Yönetim

Dergi: Bulletin of Accounting and Finance Reviews 2019 Vol.2 Issue 2, pp.167-174

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 9/2019

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000584335

Sıklık: İki Yıllık

eISSN: 2630-5836

Sayı

Yazarlar:

Hasan Hüseyin YILDIRIM | Şakir SAKARYA

Yayıncı:

Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Ana Başlıklar:

Yönetim

Dergi:

Bulletin of Accounting and Finance Reviews 2019 Vol.2 Issue 2, pp.167-174

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

9/2019

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000584335

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2630-5836