STOCK SIMULATION WITH STOCHASTIC MODELS: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Tuba ÖZKAN

Makale detayları

STOCK SIMULATION WITH STOCHASTIC MODELS: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Yazarlar:

Tuba ÖZKAN

Yayıncı:

Malatya Turgut Ozal University

Ana Başlıklar:

Genel yönetim

Dergi:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2020 Vol.1 Issue 1, pp.23-37

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

3/2020

Belge Dili:

İngilizce

Document ID (Org No.):

2000750715

Sıklık:

İki Yıllık

pISSN:

2717-7890

Anahtar kelimeler:

Özet:

 

Financial markets are the markets where price changes are experienced depending on the instant changes. That’s why, recent studies focus on constant time stochastic models to model stock prices. Geometric Brownian Motion (GBM) is a popular and the most appropriate method to model future prices of stocks, commodity and so on randomly. In this study, usability of GBM model on firms which have operations in main metal industry and Istanbul Stock Exchange. The findings of the study have revealed that GBM is an appropriate model for estimation of stock prices.

 

Finansal piyasalar anlık değişimlerin değişimlere bağlı olarak fiyat değişimlerinin yaşandığı piyasalardır. Bu nedenle son yıllarda yapılan çalışmalar, hisse senedi fiyatlarının modellenmesinde sürekli zamanlı stokastik modeller üzerine yoğunlaşmaktadır. Geometrik Brownian Hareket (Geometric Brownian Motion-GBM); hisse senedi, emtia ve benzeri finansal varlıkların fiyatlarının gelecekte alması olası değerlerinin rastsal bir biçimde modellenmesi için kullanılan en uygun ve popüler yöntem olarak kabul edilir. Bu çalışmada, GBM modelinin Borsa İstanbul (BIST)’ da işlem gören metal ana sanayi sektöründeki şirketler için kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, GBM modelinin hisse senedi fiyat tahmini için uygun bir model olduğunu ortaya koymuştur.

Makale detayları

STOCK SIMULATION WITH STOCHASTIC MODELS: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Yazarlar:

Tuba ÖZKAN

Yayıncı:

Malatya Turgut Ozal University

Ana Başlıklar:

Genel yönetim

Dergi:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2020 Vol.1 Issue 1, pp.23-37

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

3/2020

Belge Dili:

İngilizce

Document ID (Org No.):

2000750715

Sıklık:

İki Yıllık

pISSN:

2717-7890

Geometrik Brownian Hareketi

Stokastik Model

Simülasyon

BIST

Metal Ana Sanayi

Sayı

Makale detayları

STOCK SIMULATION WITH STOCHASTIC MODELS: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Yazarlar: Tuba ÖZKAN

Yayıncı: Malatya Turgut Ozal University

Ana Başlıklar: Genel yönetim

Dergi: Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2020 Vol.1 Issue 1, pp.23-37

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 3/2020

Belge Dili: İngilizce

Document ID (Org No.): 2000750715

Sıklık: İki Yıllık

pISSN: 2717-7890

Geometrik Brownian Hareketi

Stokastik Model

Simülasyon

BIST

Metal Ana Sanayi

Sayı

Yazarlar:

Tuba ÖZKAN

Yayıncı:

Malatya Turgut Ozal University

Ana Başlıklar:

Genel yönetim

Dergi:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2020 Vol.1 Issue 1, pp.23-37

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

3/2020

Belge Dili:

İngilizce

Document ID (Org No.):

2000750715

Sıklık:

İki Yıllık

pISSN:

2717-7890