Determination of Leading Indicators in Credit Risk Management in the Turkish Banking Sector: Sectoral Risk Rating

Esra Memduha YAŞAR; Serdar KILIÇKAPLAN

doi:https://doi.org/10.25229/beta.748108

Makale detayları

Determination of Leading Indicators in Credit Risk Management in the Turkish Banking Sector: Sectoral Risk Rating

Yazarlar:

Esra Memduha YAŞAR | Serdar KILIÇKAPLAN

Yayıncı:

Mehmet SONGUR

Ana Başlıklar:

Yönetim

Dergi:

Bulletin of Economic Theory and Analysis 2020 Vol.5 Issue 2, pp.37-73

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

12/2020

Belge Dili:

İngilizce

Document ID (Org No.):

2000900082

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2548-0707

DOI:

https://doi.org/10.25229/beta.748108

Anahtar kelimeler:

Özet:

 


The aim of this study is to make sectoral risk rating based on the current period financial ratios of the industry sectors and to determine the leading indicators for the next period. Factor analysis method was used in sectoral risk rating. In 2016 to 2019, when the sectors were ranked according to the non-performing loans ratio, the Financial Intermediation, Chemical-Chemical  Products  and  Motor  Vehicles  sectors,  which  showed  the  best performance, took also the best place according to the analysis results. The fact that the Energy and Construction sectors were at the bottom of the rankings of sectoral risk rating showed consistency with the rankings made according to the non-performing loans ratio. In  addition,  the  Banking  Regulation  and  Supervision  Agency's  announcement  dated September 17, 2019 indicates that the loan amounting to TL 46 billion for the two sectors in  question  should actually be followed  in the non-performing  loans  accounts.  This  announcement confirms the results of the analysis. In order to determine the leading indicators, panel data analysis was applied to the data set for the 2013-2019 period, which was created by adding the time dimension to the horizontal section data used in factor analysis. As a result of both analyzes, it was determined that Economic Profitability, Return on Assets, Equity Ratio can be evaluated as a leading indicator.

.

 


Bu  çalışmanın  amacı,  sanayi  sektörlerinin  mevcut  dönem  finansal  rasyolarından hareketle  sektörelrisk  derecelendirmesi  yapmak  ve  bir  sonraki  dönem  için  öncü göstergeler belirlemeye çalışmaktır. Sektörel risk derecelendirmesinde faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. 2016-2019 döneminde her yıl için sektörler takipteki krediler rasyosuna göre sıralandığında en iyi performans gösteren Finansal Aracılık, Kimya-Kimya Ürünleri ve Motorlu Araçlar sektörleri, analiz sonuçlarına göre de ilk sıralarda yer almıştır. Sektörel risk derecelendirmesinde Enerji ve İnşaat sektörlerinin sırasıyla takipteki krediler rasyolarındaki gelişmeler de tutarlıdır. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 17 Eylül 2019 tarihli açıklaması, söz konusu iki sektöre ilişkin 46 milyar TL tutarındaki kredinin aslında takip hesaplarında izlenmesi gerektiği yönündedir  ve  bu  açıklama  da  analiz  sonuçlarını  teyit  eder  niteliktedir.  Öncü göstergelerin belirlenmesine yönelik  olarak faktör  analizinde  kullanılan  yatay kesit verilerine zaman boyutu da eklenerek oluşturulan 2013-2019 dönemine ait veri setine panel  veri  analizi  uygulanmıştır.  Her  iki  analiz  sonucunda  da  anlamlı  bulunan Ekonomik  Rantabilite,  Aktif  Kârlılığı,  Özkaynak  Rasyosu’nun  birer  öncü gösterge olarak değerlendirilebileceği saptanmıştır.

.

Makale detayları

Determination of Leading Indicators in Credit Risk Management in the Turkish Banking Sector: Sectoral Risk Rating

Yazarlar:

Esra Memduha YAŞAR | Serdar KILIÇKAPLAN

Yayıncı:

Mehmet SONGUR

Ana Başlıklar:

Yönetim

Dergi:

Bulletin of Economic Theory and Analysis 2020 Vol.5 Issue 2, pp.37-73

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

12/2020

Belge Dili:

İngilizce

Document ID (Org No.):

2000900082

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2548-0707

DOI:

https://doi.org/10.25229/beta.748108

Bankacılık

Risk Yönetimi

Takipteki Krediler

Faktör Analizi

Panel Veri Analizi

Sayı

Makale detayları

Determination of Leading Indicators in Credit Risk Management in the Turkish Banking Sector: Sectoral Risk Rating

Yazarlar: Esra Memduha YAŞAR | Serdar KILIÇKAPLAN

Yayıncı: Mehmet SONGUR

Ana Başlıklar: Yönetim

Dergi: Bulletin of Economic Theory and Analysis 2020 Vol.5 Issue 2, pp.37-73

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 12/2020

Belge Dili: İngilizce

Document ID (Org No.): 2000900082

Sıklık: İki Yıllık

eISSN: 2548-0707

DOI: https://doi.org/10.25229/beta.748108

Bankacılık

Risk Yönetimi

Takipteki Krediler

Faktör Analizi

Panel Veri Analizi

Sayı

Yazarlar:

Esra Memduha YAŞAR | Serdar KILIÇKAPLAN

Yayıncı:

Mehmet SONGUR

Ana Başlıklar:

Yönetim

Dergi:

Bulletin of Economic Theory and Analysis 2020 Vol.5 Issue 2, pp.37-73

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

12/2020

Belge Dili:

İngilizce

Document ID (Org No.):

2000900082

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2548-0707

DOI:

https://doi.org/10.25229/beta.748108