ORTA-BÜYÜK ÖLÇEKLİ MEVDUAT BANKALARINDA KREDİ RİSKİNİN AKTİF KARLILIĞINA ETKİSİ-TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Aylin ÇELİK KARA; Şenol BABUŞCU; Adalet HAZAR

Makale detayları

ORTA-BÜYÜK ÖLÇEKLİ MEVDUAT BANKALARINDA KREDİ RİSKİNİN AKTİF KARLILIĞINA ETKİSİ-TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yazarlar:

Aylin ÇELİK KARA | Şenol BABUŞCU | Adalet HAZAR

Yayıncı:

Inonu University

Ana Başlıklar:

Yönetim

Dergi:

Akademik Yaklaşımlar Dergisi 2022 Vol.13 Issue 1, pp.19-39

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2022

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000877932

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2146-1740

pISSN:

2146-1740

Anahtar kelimeler:

Özet:

 

The aim of the study is to examine the effect of credit risk on bank profitability. In the study, a sample of 13 medium-large scale banks are used for the 2009-2020 period. Panel data analysis is performed with the fixed time effect model for the estimation of the empirical model. Non-performing loans are used as a measure of credit risk and return on assets is used as an indicator of bank performance. Additionally, in accordance with the literature, control variables related to capital adequacy, balance sheet structure, income-expenditure structure and liquidity structure are added to the model. In line with the literatüre, the findings reveal that credit risk has a negative effect on bank profitability. This study, which was carried out according to the financial statement data bearing the effects of the 2020 pandemic, shows that the negative effect of credit risk on the return on assets for deposit banks in Turkey, does not differ from the results conducted with the 2008 global crisis and 2018 currency crisis data.

 

Çalışmanın amacı, kredi riskinin banka karlılığı üzerindeki etkisini incelemektir. 2009-2020 dönemi için orta-büyük ölçek grubunda yer alan 13 banka örnekleminin kullanıldığı çalışmada, ampirik modelin tahmini için sabit zaman etki modeli ile panel veri analizi yapılmıştır. Kredi riskinin ölçüsü olarak takipteki krediler ve banka performansının göstergesi olarak aktif karlılığı kullanılmıştır. Ayrıca, sermaye yeterliliği, bilanço yapısı, gelir-gider yapısı ve likidite yapısına ilişkin kontrol değişkenleri modele eklenmiştir. Çalışma bulguları, literatürle uyumlu olarak kredi riskinin banka karlılığı üzerinde negatif yönlü etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. 2020 pandemi etkisi taşıyan finansal tablo verilerine göre yapılan bu çalışma,  Türkiye’deki mevduat bankaları için kredi riskinin aktif karlılığı üzerindeki negatif yönlü etkisinin, 2008 küresel kriz ve 2018 kur krizi verileri ile yapılan çalışma sonuçları ile farklılaşmadığını göstermektedir.

Makale detayları

ORTA-BÜYÜK ÖLÇEKLİ MEVDUAT BANKALARINDA KREDİ RİSKİNİN AKTİF KARLILIĞINA ETKİSİ-TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yazarlar:

Aylin ÇELİK KARA | Şenol BABUŞCU | Adalet HAZAR

Yayıncı:

Inonu University

Ana Başlıklar:

Yönetim

Dergi:

Akademik Yaklaşımlar Dergisi 2022 Vol.13 Issue 1, pp.19-39

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2022

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000877932

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2146-1740

pISSN:

2146-1740

Takipteki krediler

Banka Performansı

Aktif karlılığı

Kredi riski

Sayı

Makale detayları

ORTA-BÜYÜK ÖLÇEKLİ MEVDUAT BANKALARINDA KREDİ RİSKİNİN AKTİF KARLILIĞINA ETKİSİ-TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yazarlar: Aylin ÇELİK KARA | Şenol BABUŞCU | Adalet HAZAR

Yayıncı: Inonu University

Ana Başlıklar: Yönetim

Dergi: Akademik Yaklaşımlar Dergisi 2022 Vol.13 Issue 1, pp.19-39

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 6/2022

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000877932

Sıklık: İki Yıllık

eISSN: 2146-1740

pISSN: 2146-1740

Takipteki krediler

Banka Performansı

Aktif karlılığı

Kredi riski

Sayı

Yazarlar:

Aylin ÇELİK KARA | Şenol BABUŞCU | Adalet HAZAR

Yayıncı:

Inonu University

Ana Başlıklar:

Yönetim

Dergi:

Akademik Yaklaşımlar Dergisi 2022 Vol.13 Issue 1, pp.19-39

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

6/2022

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000877932

Sıklık:

İki Yıllık

eISSN:

2146-1740

pISSN:

2146-1740