Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi

Rüya ATAKLI YAVUZ; Verda DAVASLIGİL ATMACA

Makale detayları

Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi

Yazarlar:

Rüya ATAKLI YAVUZ | Verda DAVASLIGİL ATMACA

Yayıncı:

Yasar University

Ana Başlıklar:

Sosyoloji & antropoloji

Dergi:

Journal of Yaşar University 2020 Vol.15 Issue 57, pp.84-97

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

1/2020

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000690450

Sıklık:

Aylık

pISSN:

1305-970X

Özet:

 


Finansal piyasalarda
işlem gören varlıkların fiyatlanmasında haftanın günü etkisi, ay etkisi ve
tatil etkisi gibi takvimsel anomaliler oldukça sık görülmektedir. Literatürde,
Etkin Piyasalar Hipotezi ile uyuşmayan bu anomalilerin varlığının araştırıldığı
çalışmalar hisse senedi piyasaları üzerine yoğunlaşmıştır. Döviz piyasalarında
ortaya çıkabilecek takvimsel anomalilerin tespitine yönelik çalışmalar ise
oldukça sınırlı sayıdadır. Oysaki, döviz kuru piyasalarında ortaya çıkan
anomaliler portföy yöneticilerinin alacakları risk ve kararlar bakımından önem
taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, 04.05.2010- 02.05.2019 dönemi için TL/$ ve
TL/Euro döviz kuru getiri serilerinde haftanın günü etkisinin var olup
olmadığının tek değişkenli GARCH modeller ile analiz edilmesidir.


.

Makale detayları

Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi

Yazarlar: Rüya ATAKLI YAVUZ | Verda DAVASLIGİL ATMACA

Yayıncı: Yasar University

Ana Başlıklar: Sosyoloji & antropoloji

Dergi: Journal of Yaşar University 2020 Vol.15 Issue 57, pp.84-97

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 1/2020

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000690450

Sıklık: Aylık

pISSN: 1305-970X

Sayı

Yazarlar:

Rüya ATAKLI YAVUZ | Verda DAVASLIGİL ATMACA

Yayıncı:

Yasar University

Ana Başlıklar:

Sosyoloji & antropoloji

Dergi:

Journal of Yaşar University 2020 Vol.15 Issue 57, pp.84-97

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

1/2020

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000690450

Sıklık:

Aylık

pISSN:

1305-970X