CAMELS PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ: TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

İLHAN EGE; EMRE TOPALOĞLU; ÖZLEM KARAKOZAK

Makale detayları

CAMELS PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ: TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Yazarlar:

İLHAN EGE | EMRE TOPALOĞLU | ÖZLEM KARAKOZAK

Yayıncı:

Nigde Omer Halisdemir University

Dergi:

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2015 Vol.8 Issue 4, pp.109-126

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

10/2015

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000564172

Sıklık:

Üç Aylık

pISSN:

2564-6931

Özet:

 

CAMELS the performance evaluation model is an appraisal system used in banking to watch the general situation in the market and to handle remote-surveillance activities throughout risk-based inspection. Named after their initials, the CAMELS consists of 6 components. C stands for capital adequacy, A asset quality, M management adequacy, E earnings, L liquidity, and S sensitivity to market risks. In this study it has been aimed to find out the financial standing of the public, private and foreign-capital banks in Turkey by the CAMELS analysis method. A comparative analysis has been made with data taken from2002 to 2010. The findings indicate that public banks are in a better position than the banks in other categories in terms of capital adequacy, sensivity to market risks, and management adequacy. On the other hand, private banks are in a better standing in terms of earnings, and foreign-capital banks asset quality and liquidity.

 


CAMELS performans değerleme modeli, bankaların risk bazlı denetimi sırasında genel durumunun belirlenmesinde ve uzaktan gözetim faaliyetlerinde kullanılan bir değerleme sistemidir. CAMELS ilk harflerini aldığı 6 bileşenden oluşmaktadır. Buna göre; C sermaye yeterliliğini (capital adequacy), A aktif kalitesini (asset quality); M yönetim yeterliliğini (management adequacy); E kazanç durumunu (earnings); L likiditeyi (liquidity); S ise piyasa risklerine duyarlılığını (sensitivity to market risk) temsil etmektedir.

Çalışmada, CAMELS analiz yöntemi ile Türk bankacılık sisteminde yer alan kamu, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının mali durumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada, 2002-2010 dönemine ilişkin veriler kullanılarak banka gruplarının karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda sermaye yeterliliği, piyasa risklerine duyarlılık ve yönetim yeterliliği açısından kamu sermayeli mevduat bankalarının; karlılık açısından özel sermayeli mevduat bankalarının; aktif kalitesi ve likidite açısından ise yabancı sermayeli mevduat banklarının diğer banka gruplarına göre daha iyi durumda oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: CAMELS analizi, banka, mevduat bankaları, performans, değerleme.

 


.

Makale detayları

CAMELS PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ: TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Yazarlar: İLHAN EGE | EMRE TOPALOĞLU | ÖZLEM KARAKOZAK

Yayıncı: Nigde Omer Halisdemir University

Dergi: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2015 Vol.8 Issue 4, pp.109-126

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 10/2015

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000564172

Sıklık: Üç Aylık

pISSN: 2564-6931

Sayı

Yazarlar:

İLHAN EGE | EMRE TOPALOĞLU | ÖZLEM KARAKOZAK

Yayıncı:

Nigde Omer Halisdemir University

Dergi:

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2015 Vol.8 Issue 4, pp.109-126

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

10/2015

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000564172

Sıklık:

Üç Aylık

pISSN:

2564-6931