HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Handan YOLSAL

Makale detayları

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Yazarlar:

Handan YOLSAL

Yayıncı:

Istanbul University

Dergi:

The Conference Journal of Financial Studies Center 2005 Vol.0 Issue 47, pp.179-199

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

10/2011

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000524545

Sıklık:

Aylık

eISSN:

2757-6728

pISSN:

2757-6396

Özet:

 

Modern finansal ekonominin en önemli problemlerinden biri hisse senedi
 piyasasında beklenen getiri ve risk arasındaki ilişkidir. Tek bir hisse senedinin
 getirilerini tahmin için genellikle Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeli
 (FVFM) kullanılırken, portföy getirilerini tahmin için Fama-French (F-F) üç
 faktör modeli önerilir. Beklenen getiriler FVFM’de yalnızca piyasa risk primi
 tarafından açıklanırken, F-F modeli için firma büyüklüğü ve defter değeri/ piyasa
 değeri oranı değişkenleri de önemlidir.
 Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında beş yıllık
 dönemde aylık veri kullanılarak tek tek hisse senetleri için iki modelin
 performansını karşılaştırmaktır.

Makale detayları

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Yazarlar: Handan YOLSAL

Yayıncı: Istanbul University

Dergi: The Conference Journal of Financial Studies Center 2005 Vol.0 Issue 47, pp.179-199

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 10/2011

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000524545

Sıklık: Aylık

eISSN: 2757-6728

pISSN: 2757-6396

Sayı

Yazarlar:

Handan YOLSAL

Yayıncı:

Istanbul University

Dergi:

The Conference Journal of Financial Studies Center 2005 Vol.0 Issue 47, pp.179-199

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

10/2011

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000524545

Sıklık:

Aylık

eISSN:

2757-6728

pISSN:

2757-6396