Ortalama-varyans portföy optimizasyonunda genetik algoritma uygulamaları üzerine bir literatür araştırması

Can Berk KALAYCI; Ökkeş ERTENLİCE; Hasan AKYER; Hakan AYGÖREN

Makale detayları

Ortalama-varyans portföy optimizasyonunda genetik algoritma uygulamaları üzerine bir literatür araştırması

Yazarlar:

Can Berk KALAYCI | Ökkeş ERTENLİCE | Hasan AKYER | Hakan AYGÖREN

Yayıncı:

Pamukkale University

Ana Başlıklar:

Uygulamalı fizik

Dergi:

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 2017 Vol.23 Issue 4, pp.470-476

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

8/2017

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000576804

Sıklık:

İki Aylık

eISSN:

2147-5881

pISSN:

1300-7009

Özet:

 


Mean-variance
portfolio optimization model, introduced by Markowitz, provides a fundamental
answer to the problem of portfolio management. This model seeks an efficient
frontier with the best trade-offs between two conflicting objectives of
maximizing return and minimizing risk. The problem of determining an efficient
frontier is known to be NP-hard. Due to the complexity of the problem, genetic
algorithms have been widely employed by a growing number of researchers to
solve this problem. In this study, a literature review of genetic algorithms
implementations on mean-variance portfolio optimization is examined from the
recent published literature. Main specifications of the problems studied and
the specifications of suggested genetic algorithms have been summarized.

.

 


Markowitz’in
ortaya koymuş olduğu ortalama-varyans portföy optimizasyonu, portföy yönetimi
problemine temel bir cevap vermiştir. Bu model, getirinin en büyüklenmesi ve
riskin en küçüklenmesi gibi iki çakışan amaç arasındaki en iyi ödünleşimi ile
bir etkin sınır aramaktadır. Bir etkin sınır belirleme probleminin NP-Zor
olduğu bilinmektedir. Problemin karmaşıklığı nedeniyle, giderek artan sayıda
araştırmacı bu problemi çözmek için genetik algoritmaları kullanmışlardır. Bu
çalışmada, mevcut literatürdeki genetik algoritmaların ortalama-varyans portföy
optimizasyonu uygulamaları incelenmiştir. Çalışılmış olan problemlerin ana
özellikleri ve önerilen genetik algoritma karakteristikleri özetlenmiştir.

.

Makale detayları

Ortalama-varyans portföy optimizasyonunda genetik algoritma uygulamaları üzerine bir literatür araştırması

Yazarlar: Can Berk KALAYCI | Ökkeş ERTENLİCE | Hasan AKYER | Hakan AYGÖREN

Yayıncı: Pamukkale University

Ana Başlıklar: Uygulamalı fizik

Dergi: Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 2017 Vol.23 Issue 4, pp.470-476

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 8/2017

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000576804

Sıklık: İki Aylık

eISSN: 2147-5881

pISSN: 1300-7009

Sayı

Yazarlar:

Can Berk KALAYCI | Ökkeş ERTENLİCE | Hasan AKYER | Hakan AYGÖREN

Yayıncı:

Pamukkale University

Ana Başlıklar:

Uygulamalı fizik

Dergi:

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 2017 Vol.23 Issue 4, pp.470-476

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

8/2017

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000576804

Sıklık:

İki Aylık

eISSN:

2147-5881

pISSN:

1300-7009