DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Filiz KARDİYEN

Makale detayları

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Yazarlar:

Filiz KARDİYEN

Yayıncı:

Ataturk University

Dergi:

Journal of Economics and Administrative Sciences 2007 Vol.21 Issue 2, pp.15-28

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

11/2010

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000680224

Sıklık:

Üç Aylık

eISSN:

2822-2652

Özet:

 

Portföy seçim problemi için klasik bir yaklaşım olan karesel
 programlama yöntemi, işlem zorlukları, fazla zaman gerektirmesi ve normal
 dağılım ve yatırımcının riskten kaçtığı varsayımlarına dayanması gibi sebeplerle
 bu modele alternatif birçok model önerilmiştir. Bu çalışmada, bu alternatif
 modellerden biri olan ve optimal portföyü basit bir doğrusal programlama
 probleminin çözümü ile elde etmeye dayanan Ortalama Mutlak Sapma Modeli
 ele alınmıştır. Model teorik anlamda tanıtılmış ve avantajlarına değinilmiştir.
 Uygulama çalışmasında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) verileri
 kullanılarak modele ait sonuçlar değerlendirilmiştir.

Makale detayları

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Yazarlar: Filiz KARDİYEN

Yayıncı: Ataturk University

Dergi: Journal of Economics and Administrative Sciences 2007 Vol.21 Issue 2, pp.15-28

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 11/2010

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000680224

Sıklık: Üç Aylık

eISSN: 2822-2652

Sayı

Yazarlar:

Filiz KARDİYEN

Yayıncı:

Ataturk University

Dergi:

Journal of Economics and Administrative Sciences 2007 Vol.21 Issue 2, pp.15-28

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

11/2010

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000680224

Sıklık:

Üç Aylık

eISSN:

2822-2652