BOX-LJUNG ve NONPARAMETRİK REGRESYON YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: İMKB-100 ENDEKSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ERDOĞAN; Doç. Dr. Nevin UZGÖREN

Makale detayları

BOX-LJUNG ve NONPARAMETRİK REGRESYON YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: İMKB-100 ENDEKSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Yazarlar:

Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ERDOĞAN | Doç. Dr. Nevin UZGÖREN

Yayıncı:

Istanbul University

Dergi:

Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 2009 Vol.0 Issue 10, pp.1-19

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

9/2011

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000405530

eISSN:

2651-396X

Özet:

 

Zaman serisi verilerinin, uygulamalı araştırmalarda çok sık ve yoğun bir şekilde kullanıldığı ve bu verilerin
 analizine yönelik çeşitli yöntemlerin geliştirildiği bilinmektedir. Tek değişkenli zaman serilerinin analizinde
 kullanılan en bilinen yöntem, bir zaman serisinin kendi gecikmeli değerleri ve hata terimleri ile modellemesine
 dayalı Box-Ljung (BL) yöntemidir. Tek değişkenli zaman serilerinin analizinde son dönemlerde kullanılan
 yöntemlerden biri ise, katsayılar yerine belirli bir fonksiyonu temel alan ve kestirimlerin bu fonksiyon
 üzerinden yapıldığı nonparametrik regresyon yöntemidir. Her iki yöntemin de ortak amacı zaman serilerini
 modellemek ve bu model yardımı ile öngörüde bulunmaktır.
 Bu çalışmanın amacı, tek değişkenli zaman serilerinin analizinde kullanılan Box-Ljung (BL) yöntemi ile
 nonparametrik regresyon yöntemlerinin etkinliklerini, İMKB-100 Endeksinin aylık kapanış fiyatlarını temel
 almak suretiyle uygulamalı olarak karşılaştırmaktır. Bu doğrultuda yapılan analizler sonucunda, çeşitli
 performans kriterlerine göre yapılan karşılaştırmalarda nonparametrik regresyon yönteminin Box-Ljung (BL)
 yöntemine göre daha etkin sonuçlar verdiği görülmüştür.

Makale detayları

BOX-LJUNG ve NONPARAMETRİK REGRESYON YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: İMKB-100 ENDEKSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ERDOĞAN | Doç. Dr. Nevin UZGÖREN

Yayıncı: Istanbul University

Dergi: Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 2009 Vol.0 Issue 10, pp.1-19

Belge Tipi: Makale

Yayın Tarihi: 9/2011

Belge Dili: Türkçe

Document ID (Org No.): 2000405530

eISSN: 2651-396X

Sayı

Yazarlar:

Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ERDOĞAN | Doç. Dr. Nevin UZGÖREN

Yayıncı:

Istanbul University

Dergi:

Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 2009 Vol.0 Issue 10, pp.1-19

Belge Tipi:

Makale

Yayın Tarihi:

9/2011

Belge Dili:

Türkçe

Document ID (Org No.):

2000405530

eISSN:

2651-396X